利率市場(chǎng)化下銀行危機(jī)的預(yù)警與防范研究.pdf

1、盡管目前我國(guó)利率尚未完全市場(chǎng)化，但是利率體系市場(chǎng)化將是大勢(shì)所趨。在利率市場(chǎng)化條件下，利率將更多的接受市場(chǎng)力量的影響，遵循市場(chǎng)規(guī)律運(yùn)行，利率水平變動(dòng)頻繁且難以預(yù)測(cè)。利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境與內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)都將產(chǎn)生巨大的影響，給我國(guó)銀行業(yè)帶來(lái)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)，處理不當(dāng)有可能把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為銀行體系的危機(jī)。因此，在利率市場(chǎng)化條件下，對(duì)銀行危機(jī)的預(yù)警與防范顯得尤為重要。 本文采用理論與實(shí)踐相結(jié)合、實(shí)證分析與規(guī)范分析

2、相結(jié)合以及比較和邏輯推理的研究方法，從利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理所產(chǎn)生的影響及由此生成的風(fēng)險(xiǎn)出發(fā)，對(duì)利率市場(chǎng)化下的銀行危機(jī)進(jìn)行了實(shí)證分析，并分析了目前我國(guó)在銀行危機(jī)的預(yù)警與防范方面存在的不足。最后以發(fā)展的觀點(diǎn)，設(shè)計(jì)出一套適合我國(guó)國(guó)情的銀行危機(jī)預(yù)警體系，并從完善我國(guó)金融安全網(wǎng)的制度安排、提高商業(yè)銀行的抗風(fēng)險(xiǎn)能力、加強(qiáng)對(duì)國(guó)際游資的控制三個(gè)角度提出了防范銀行危機(jī)的對(duì)策和建議。 本文主要?jiǎng)?chuàng)新之處是，設(shè)計(jì)了一個(gè)適合我國(guó)國(guó)情的銀行危機(jī)

3、預(yù)警模型——“三系統(tǒng)加權(quán)法預(yù)警模型”，從指標(biāo)體系、預(yù)警界限、數(shù)據(jù)處理和燈號(hào)顯示四部分進(jìn)行了構(gòu)建。首先，結(jié)合我國(guó)當(dāng)前的實(shí)際情況和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)索取的可能性，設(shè)計(jì)了一套反映我國(guó)銀行體系風(fēng)險(xiǎn)大小的指標(biāo)體系，涉及先行指標(biāo)、基礎(chǔ)指標(biāo)、中間指標(biāo)三大類，14個(gè)監(jiān)測(cè)指標(biāo)；其次，根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的歷史經(jīng)驗(yàn)，以及參考不同發(fā)展階段的特征，確定各指標(biāo)的預(yù)警界限值；第三，運(yùn)用德爾非法對(duì)各子系統(tǒng)及其內(nèi)部指標(biāo)進(jìn)行了二級(jí)賦權(quán)，創(chuàng)新性的使用指標(biāo)值映射管理辦法，對(duì)各指標(biāo)的取值進(jìn)行綜