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文檔簡介
1、本文假定項目價值由多個幾何布朗運動來描述，為了更有實際意義，也假定沉淀成本也服從一個幾何布朗運動，運用最優(yōu)停止理論研究多種資產(chǎn)的投資時點問題。 首先，運用文獻［30］的結(jié)論推導出多種資產(chǎn)投資時點的停時域包含的半?yún)^(qū)域； 其次，當文獻［30］中的成本不是沉淀的，而是一個成本流時，研究如何尋找最優(yōu)投資時點問題，建立了問題的最優(yōu)停止模型。利用高切原理求解一個自由邊界問題，得到候選解，運用最優(yōu)停止理論驗證其的確為最優(yōu)解，顯式地給出
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