金融期權(quán)的定價(jià)模型選講內(nèi)容_第1頁
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文檔簡介

1、第九章 金融期權(quán)的定價(jià)模型（選講內(nèi)容）,第一節(jié) 金融期權(quán)價(jià)格的構(gòu)成一、內(nèi)在價(jià)值——履約價(jià)值二、時(shí)間價(jià)值三、影響期權(quán)價(jià)格的主要因素（一）   協(xié)定價(jià)格與市場價(jià)格（二）   權(quán)利期間是指權(quán)利的剩余有效時(shí)間。（三）   利率（四）   標(biāo)的物價(jià)格的波動性（五）   標(biāo)的物資產(chǎn)的收益,第二節(jié) 布萊克——斯克爾斯模型和二項(xiàng)式模

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