商業(yè)銀行項目貸款風險度量與管理方法研究.pdf

1、隨著商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的拓展,銀行信貸風險管理已經(jīng)成為銀行的主要業(yè)務(wù),而且一直是銀行的生計所在,風險管理在銀行經(jīng)營管理中的核心地位將更加突出,加強商業(yè)銀行的信貸風險管理迫在眉睫.本文綜合運用經(jīng)濟學、金融學、信息學、模糊數(shù)學、概率論等理論和思想,結(jié)合商業(yè)銀行項目貸款風險管理流程,針對貸前企業(yè)信用調(diào)查和項目風險評估、貸后貸款資產(chǎn)風險管理等重點風險管理環(huán)節(jié)、研究了在項目信貸過程中的風險識別、度量和控制的理論和方法.首先,本文對商業(yè)銀行信貸理論、

2、商業(yè)銀行信貸中的信息不對稱問題、凱恩斯乘數(shù)理論進行概括性綜述,研究了經(jīng)濟結(jié)構(gòu)層次的差別,對乘數(shù)效應(yīng)差異性的影響,認為不同的信貸資金配置,由于其所引起的連鎖反應(yīng)過程的途徑不同,先后次序不同與速度不同,所產(chǎn)生的乘數(shù)效應(yīng)不同,最后導(dǎo)致經(jīng)濟發(fā)展的效果包括貸款形態(tài)也不同,并提出了從貸款投向上控制項目貸款風險的一組措施建議.第二,本文建立了項目貸款企業(yè)信用等級和項目風險的模糊綜合評價體系,用層次分析法對風險因素及其相關(guān)聯(lián)系進行定量的分析,構(gòu)建了比較

3、全面的風險因素判斷矩陣,根據(jù)風險因素的狀態(tài)值分別提出了相應(yīng)的隸屬度函數(shù)的構(gòu)造方法,然后對其進行模糊綜合評價,對不同的模糊評價模型進行了討論,為商業(yè)銀行加強項目貸款貸前風險管理,進行風險識別和評價提供了有效的工具.第三,運用隨機過程理論展開貸后風險管理研究.在信貸資金運動中,各種不確定因素的相互作用可能使資資金運動受阻,形成貸款風險的問題.提出了運用具有吸收狀態(tài)的馬爾可夫鏈來模擬貸款形態(tài)的轉(zhuǎn)移、變動情況,為項目貸款的貸后風險管理和決策提供