證券投資及風(fēng)險投資中若干問題的研究.pdf

1、全文共分七章,各章的主要內(nèi)容如下:第一章,闡述了會融工程的定義及其發(fā)展歷史,金融工程研究的方法論及技術(shù)框架.第二章是關(guān)于證券投資組合與投資風(fēng)險的理論分析.在本章中對于證券投資組合模型在我國證券市場進行應(yīng)用存在的一些問題和改進方法進行了詳細論證.其后提出證券投資組合前沿的問題,并從投資于兩種證券、三種證券情況下的證券投資組合前沿而推廣到投資于n種證券下的證券投資組合前沿.其后對證券投資風(fēng)險的產(chǎn)生原因、證券投資風(fēng)險的分類以及證券投資風(fēng)險的度

2、量進行了論述.其中對證券投資風(fēng)險度量方法中的風(fēng)險價值法進行了深入的研究.第三章是關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型和套利定價理論的綜述和實證分析.第四章是關(guān)于期權(quán)定價理論和期權(quán)定價模型的綜述和部分公式原形的推導(dǎo)論證.該章中首先是對期權(quán)的基本理論方法進行詳細的分析論述.其后著重對期權(quán)定價的八種方法進行了分析和研究.對期權(quán)定價中的布萊克-舒爾斯期權(quán)定價方法及二叉樹方法進行了具體的推導(dǎo)論證.第五章是關(guān)于證券投資基金績效評估中使用的金融工程理論介紹和實證分析