基于知識約簡與人工神經(jīng)網(wǎng)絡技術的中國證券市場研究.pdf

1、隨著計算機技術,特別是人工智能技術的飛速發(fā)展,對金融市場的定量仿真與實驗成為了可能,于是一門新的分支學科—實驗金融學—產(chǎn)生了.實驗金融學是指應用計算機技術來模擬實際金融市場(如股票市場),在既定的市場結構條件下通過研究市場微觀層次投資者的行為來揭示市場宏觀特性的一門金融學分支.本文的研究就是從實驗金融學的角度著手,把人工智能的重要技術—粗糙集理論與人工神經(jīng)網(wǎng)絡技術應用于我國證券市場的研究當中,以此方法為基礎對我國證券市場的有效性及相關問

2、題進行簡單的探討.為此,本文首先對證券市場有效性理論的作了簡單介紹;隨后對粗糙集理論進行了簡單的介紹,并對其用于知識約簡的計算方法進行了討論;然后介紹了人工神經(jīng)網(wǎng)絡的技術原理及其改進算法.在對上述基礎理論進行論述的基礎上,本文提出了一種粗糙集與人工神經(jīng)網(wǎng)絡相結合的技術方法,并把這一方法應用于我國證券市場的研究當中.本文利用以上方法對我國證券市場進行了模擬并獲得了大量數(shù)據(jù),并進行了大量的統(tǒng)計分析,然后結合國內相關的研究結果得出結論:首先,