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文檔簡介
1、該文檢驗了中國股票市場中采用的兩種證券交易制度--集合競價制度和連續(xù)競價制度對股票收益的影響.首先我們對交易制度等文中相關(guān)的概念進行了闡述.而后,在市場無效的假設(shè)前提下,我們引入了Amibud和Mendelson構(gòu)建的帶有噪聲的偏調(diào)整模型.由于不同的市場交易有不同的證券,而且這些證券又處在不同的環(huán)境中交易,因而很難看出排除證券本身以及環(huán)境因素后,交易制度對股票價格行為的影響.因此,我們利用同一交易所交易的同一股票在盤整時期的開盤（開盤交
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