開放競爭趨勢下的商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理.pdf

1、西南財經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文開放競爭趨勢下的商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理姓名：史志紅申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：金融學(xué)指導(dǎo)教師：李燕君20030601的矛盾在我國商業(yè)銀行的信貸經(jīng)營管理中表現(xiàn)得尤其突出?？蛻羰巧蘪業(yè)銀行最重要的資源，商業(yè)銀行競爭的核心是對客戶的競爭，而信用，，風(fēng)險則是伴隨著銀行對客戶授信活動的開展而產(chǎn)生的，客戶競爭的加腳必然使銀行面臨著更大程度的信用風(fēng)險。商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的本質(zhì)在于尋求一種平衡，在業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險控制之間的平衡。在我國

2、計劃體制下的銀行向市場經(jīng)濟(jì)下商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的過程中，銀行的風(fēng)險意識得到增強(qiáng)，風(fēng)險管理的組織及制度系統(tǒng)初步形成，但在對風(fēng)險的認(rèn)知上卻存在著片面性，側(cè)重于風(fēng)險損失可能性的一面，而忽視風(fēng)險中蘊(yùn)含收益機(jī)會的特性，在風(fēng)險管理上強(qiáng)調(diào)對風(fēng)險的規(guī)避，而不注重對客戶的識別和市場的開拓。在這種行為模式下，銀行風(fēng)險管理與業(yè)務(wù)發(fā)展之間的矛盾將不可避免，因為對客戶的開拓識別是信用風(fēng)險管理的基本功能，也是商業(yè)銀行加強(qiáng)市場競爭的內(nèi)在要求，一味地強(qiáng)調(diào)風(fēng)險規(guī)避，不重視對客

3、戶的開拓識別，只會使銀行喪失獲利的機(jī)會，這不僅與商業(yè)銀行追求利潤最大化的原則是相違背，也不利于商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平|的提高和競爭能力的增強(qiáng)。在這一現(xiàn)實背景下，從分析我國商業(yè)銀行當(dāng)前存在的一些非市場化的信貸行為入手，從體制、制度及風(fēng)險管理等社會及技術(shù)方面的因素探究其產(chǎn)生的原因，并進(jìn)而從信用風(fēng)險管理的機(jī)制及技術(shù)上的改進(jìn)和創(chuàng)新提出適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)運行要求的市場化的信用風(fēng)險管理行為模式的實現(xiàn)途徑，是我寫作論文的基本思路。本文除前言外，共分四章。第一

4、章介紹了信用風(fēng)險管理的相關(guān)理論，以此為以后各章的分析作必要的理論鋪墊。通過不對稱信息下的逆向選擇和道德風(fēng)險理論分析信用風(fēng)險的實質(zhì)、成因和基本特征；通過信貸配給理論分析在信用風(fēng)險下銀行的信貸行為；指出差別利率、選擇性信貸以及抵押擔(dān)保三要素，是銀行控制因借貸雙方信息不對稱而引起的信用風(fēng)險的三個可選擇變量；通過金融中介理論，分析信用風(fēng)險管理技術(shù)的功能，指出銀行信用風(fēng)險管理技術(shù)的功能正是通過改善交易雙方不對稱的信息結(jié)構(gòu)，利用成本相對較低的風(fēng)險識