GARCH(1,2)模型擬似然估計的漸進性質(zhì)和一個簡單應用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、該文包括兩章:第一章為GARCH(1,2)模型的相合性和漸進正態(tài)性;第二章為一個應用:上海股市分類指數(shù)的GARCH特征研究.在第一章,該文將Lee& Hansen(文8)的結論由GARCH(1,1)模型推廣到了GARCH(1,2)模型.條件與文8的條件相似或稍弱.第二章,通過分析上海股市各分類指數(shù)的收益率序列的特征,得出結論如下:各序列都非正態(tài),有自相關性和異方差存在,相對適宜用GARCH(1,1)來擬合;除了上證商業(yè)(1B0002),

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