基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的中國(guó)和越南上市商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究.pdf

1、這篇博士論文旨在建立一個(gè)評(píng)級(jí)系統(tǒng)，通過(guò)采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型來(lái)評(píng)估銀行信用風(fēng)險(xiǎn)。我們通過(guò)對(duì)評(píng)估結(jié)果的分析來(lái)發(fā)現(xiàn)銀行在信用方面存在的弱點(diǎn)的原因并采取相應(yīng)措施來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)。本研究采用的數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)和越南的一些上市銀行。我們將分析銀行信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因并結(jié)合中國(guó)和越南的財(cái)政金融政策提出政策建議。
　　 我們使用了一個(gè)新的研究視角——神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)——來(lái)研究中國(guó)和越南上市銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的問(wèn)題。我們通過(guò)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，結(jié)合信息技術(shù)的應(yīng)用，得到每個(gè)國(guó)家

2、的評(píng)估結(jié)果。從上市銀行年度財(cái)務(wù)報(bào)告中搜集數(shù)據(jù)并在軟件中計(jì)算得到模型結(jié)果后，我們采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型來(lái)對(duì)上市銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并給出可用于政府政策制定的管理方法。
　　 這篇論文還介紹了中國(guó)和越南上市商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況和信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的情況。我們也研究了中國(guó)和越南上市銀行面臨的挑戰(zhàn)和原因。
　　 在以前的研究中，模型的輸出結(jié)果是0或1，表明信用評(píng)估結(jié)果的“壞”或者“好”?，F(xiàn)在我們用更多的層級(jí)來(lái)評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)狀況。本文中我們

3、采用九級(jí)評(píng)級(jí)表來(lái)分析中國(guó)和越南的信用風(fēng)險(xiǎn)。這有利于我們得出更接近實(shí)際的評(píng)估結(jié)果。
　　 在本研究中，我們根據(jù)中國(guó)和越南上市銀行的數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估，并對(duì)兩國(guó)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估狀況進(jìn)行了比較。通過(guò)使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的方法和Clementine12.0軟件對(duì)中國(guó)和越南數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行分析，我們揭示了一些弱點(diǎn)。此外，我們采用的數(shù)據(jù)截止到2011年第二季度。我們發(fā)現(xiàn)南京銀行股份有限公司是15家中國(guó)銀行中最好的銀行，而四家主要中國(guó)銀行的信用等級(jí)

4、的排序是中國(guó)銀行，工商銀行，農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行。在越南，VCB和EIB是最好的上市銀行，等級(jí)是6，而HBB是最差的上市商業(yè)銀行，等級(jí)為1。HBB已于2012年8月并入SHB。
　　 我們也提出了如何讓我們的評(píng)級(jí)更可靠以及合乎邏輯的建議，例如和國(guó)家審計(jì)部門合作以得到更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，增加入力資源投資以便有效控制和運(yùn)用這套系統(tǒng)，支持用于統(tǒng)計(jì)、調(diào)查、分析和決策的設(shè)備投入等等。此外，我們可以控制系統(tǒng)的容忍度，并提高評(píng)估的等級(jí)。