基于盈余過程模型下短期健康險業(yè)務(wù)的定價研究.pdf

1、隨著醫(yī)療條件和經(jīng)濟(jì)條件的改善，人們購買健康險產(chǎn)品的意識逐漸增強，各保險公司不斷開發(fā)各類健康險產(chǎn)品以滿足市場的需求。如何厘定合理的保費，謹(jǐn)慎地提取準(zhǔn)備金，是保險公司開發(fā)產(chǎn)品面臨的首要問題。健康險業(yè)務(wù)因為其自身特點(主要作為附加險產(chǎn)品銷售，主要為一年期的短期險，保險給付方式主要有定額給付和實際發(fā)生費用補償給付兩種類型)，其定價模型較為簡單。目前主要有：一元回歸分析法、趨勢平均數(shù)法和正態(tài)分布法。對于實際發(fā)生費用給付型產(chǎn)品，其理賠次數(shù)和理賠額更

2、具有隨機(jī)性，精算師在使用上述三種模型評估未來風(fēng)險損失時，需要大量的相關(guān)經(jīng)驗數(shù)據(jù)。然而健康險業(yè)務(wù)在中國的保險市場中還處于發(fā)展的初期階段，對于缺少相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)的公司，很多短期健康險產(chǎn)品都由于低估風(fēng)險造成了巨大的虧損。
　　 本文就保險公司缺少經(jīng)驗數(shù)據(jù)造成的定價困難問題展開討論，提出一套新的短期健康險業(yè)務(wù)定價方案--假設(shè)公司只經(jīng)營一種產(chǎn)品，通過模擬產(chǎn)品上市后單位保單的資本盈余過程，利用控制破產(chǎn)概率和隱含收益率的思想，調(diào)整產(chǎn)品的保費

3、。具體實施步驟為：第一步、假設(shè)單位保單的初始資本U0和初始保費P；第二步、從公司數(shù)據(jù)庫中按性別和年齡段分類提取每月單位保單的實際賠付支出數(shù)據(jù)，分析其隱含的信息和規(guī)律，估計未來的理賠損失分布；第三步、模擬未來資本盈余過程，利用控制破產(chǎn)概率和隱含收益率來調(diào)整產(chǎn)品的初始資本和保費。實務(wù)中不同的保險產(chǎn)品有不同的投資組合與之匹配，為了研究的方便，本文僅考慮一種投資，并使用GRACH模型描述其波動規(guī)律。
　　 本文分為三個部分，第一部分(第

4、一、二章)介紹實務(wù)中短期健康險產(chǎn)品的定價模型以及本文提出的定價方案；第二部分(第三章)介紹定價模型中投資回報率和風(fēng)險損失分布研究的理論基礎(chǔ)，及其應(yīng)用于實際中得到的結(jié)果；第三部分(第四章)應(yīng)用軟件模擬產(chǎn)品上市后的盈余過程，并結(jié)合定價方案模擬保費和初始資本對破產(chǎn)概率的影響，討論其在實務(wù)中的意義，最后對本文進(jìn)行了總結(jié)。
　　 本文主要的創(chuàng)新點有：一是通過模擬短期健康險產(chǎn)品上市后單位保單的資本盈余過程，利用控制破產(chǎn)概率和隱含收益率的思想