2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、自資本資產(chǎn)定價模型被提出和研究以來已經(jīng)有半個世紀的歷史,但是由于我國的證券市場還不成熟,在我國的研究時間還不長,難以滿足資本資產(chǎn)定價模型的一些假設(shè)條件,導(dǎo)致了研究的結(jié)果大部分都是驗證了其在我國市場的不適應(yīng)。
  2008年初,由于全球金融危機的爆發(fā)更加導(dǎo)致了我國市場的混亂,在此之后,我國的證券市場才逐漸趨于平穩(wěn)。滬深300指數(shù)是反映滬深證券市場整體走勢的“晴雨表”,本文選擇了滬深300板塊中最具代表性的20支股票作為研究對象,來研

2、究CAPM模型在我國證券市場的適用程度,是具有實際意義的。
  本文從CAPM的基礎(chǔ)理論開始,闡述了CAPM模型研究的現(xiàn)狀并介紹了幾種拓展模型,然后通過數(shù)據(jù)進行實證研究。文章選取了2008年12月到2010年12月的股票數(shù)據(jù),利用月收益率進行研究,得出貝塔值,并對研究的結(jié)果做出了分析解釋,由于選擇的都是滬深300中幾大行業(yè)的代表性股票,所以得出的結(jié)論也就更加具有說服力。
  研究的結(jié)果表明,收益率和系統(tǒng)風(fēng)險貝塔值之間幾乎沒有

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