eviews回歸結果的理解

1、回歸結果的理解 參數(shù)解釋： 參數(shù)解釋： 1、回歸系數(shù)（ 、回歸系數(shù)（coefficient coefficient） 注意回歸系數(shù)的正負要符合理論和實際。截距項的回歸系數(shù)無論是否通過 T檢驗都沒有實際的經(jīng)濟意義。 2、回歸系數(shù)的標準誤差（ 、回歸系數(shù)的標準誤差（Std.Error Std.Error） 標準誤差越大， 回歸系數(shù)的估計值越不可靠， 這可以通過 T 值的計算公式可知 3、T 檢驗值（ 檢驗值（t-Statistic Stat

2、istic） T 值檢驗回歸系數(shù)是否等于某一特定值，在回歸方程中這一特定值為 0，因此 T 值=回歸系數(shù)/回歸系數(shù)的標準誤差， 因此 T 值的正負應該與回歸系數(shù)的正負一致，回歸系數(shù)的標準誤差越大，T 值越小，回歸系數(shù)的估計值越不可靠，越接近于 0。另外，回歸系數(shù)的絕對值越大，T 值的絕對值越大。 4、P 值（ 值（Prob Prob） P 值為理論 T 值超越樣本 T 值的概率，應該聯(lián)系顯著性水平 α 相比，α 表示原假設成立的前提下，

3、理論 T 值超過樣本 T 值的概率，當 P 值<α 值，說明這種結果實際出現(xiàn)的概率的概率比在原假設成立的前提下這種結果出現(xiàn)的可能性還小但它偏偏出現(xiàn)了，因此拒絕接受原假設。 5、可決系數(shù)（ 、可決系數(shù)（R-squared squared） 都知道可決系數(shù)表示解釋變量對被解釋變量的解釋貢獻，其實質(zhì)就是看（y尖-y 均）與（y=y 均）的一致程度。y 尖為 y 的估計值，y 均為 y 的總體均值。 6、調(diào)整后的可決系數(shù)（ 、調(diào)整后的可決

4、系數(shù)（Adjusted R Adjusted R-squared) squared) 即經(jīng)自由度修正后的可決系數(shù)， 從計算公式可知調(diào)整后的可決系數(shù)小于可決系數(shù)，并且可決系數(shù)可能為負，此時說明模型極不可靠。 7、回歸殘差的標準誤差（ 、回歸殘差的標準誤差（S.E.of regression S.E.of regression） 殘差的經(jīng)自由度修正后的標準差，OLS 的實質(zhì)其實就是使得均方差最小化，而均方差與此的區(qū)別就是沒有經(jīng)過自由度修正。

5、 8、殘差平方和（ 、殘差平方和（Sum Squared Resid Sum Squared Resid） 見上 7 量為非隨機的； 隨機擾動項為一階自回歸形式； 解釋變量不能包含滯后的被解釋變量；必須有截距項；數(shù)據(jù)無缺失值。當然，可以通過 DW-h 檢驗來檢驗包含滯后被解釋變量作為解釋變量的序列是否存在自相關。h 統(tǒng)計量與滯后被解釋變量的回歸系數(shù)的方差呈正相關關系，可以消除其影響。 11 11、被解釋變量的樣本均值（ 、被解釋變量的樣

6、本均值（Mean Dependent Var Mean Dependent Var） 12 12、被解釋變量的樣本標準誤差（ 、被解釋變量的樣本標準誤差（S.D.Dependent Var S.D.Dependent Var） 上面兩個望文即可生義。 13 13、赤池信息準則（ 、赤池信息準則（AIC AIC） AIC 和 SC 在時間序列分析過程中的滯后階數(shù)確定過程中非常重要，一般是越小越好。 一般理解： 根據(jù) AIC 的計算公式 （

7、-2*L/N+2*k/N， L 為對數(shù)似然估計函數(shù)值，k 為滯后階數(shù)，N 為樣本容量）可知：當滯后階數(shù)小時，2*k/N 小，但因為模型的模擬效果會比較差所以 L（負值）會比較小，加上負號之后則變得較大，因此最后的 AIC 有可能較大；當滯后階數(shù)大時，模型的模擬效果會比較好所以 L（負值） 會比較大， 加上負號之后則變得較小， 但是 2*k/N 過大 （損失自由度的代價） ，因此最后的 AIC 也有可能較大。綜上，AIC 較小意味著滯后階

8、數(shù)較為合適。 14 14、施瓦茨信息準則（ 、施瓦茨信息準則（SC SC） 與 AIC 沒有任何本質(zhì)區(qū)別， 只是加入樣本容量的對數(shù)值以修正損失自由度的代價。 15 15、F 統(tǒng)計量（ 統(tǒng)計量（F-statistic statistic） F 統(tǒng)計量考量的是所有解釋變量整體的顯著性，所以 F 檢驗通過并不代表每個解釋變量的 t 值都通過檢驗。當然，對于一元線性回歸，T 檢驗與 F 檢驗是等價的。 16 16、prob prob（F-sta