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文檔簡(jiǎn)介
1、住房抵押貸款證券化是世界金融市場(chǎng)上的一次重大創(chuàng)新，但其在發(fā)展的過(guò)程中也存在不少的問(wèn)題。如何在發(fā)展金融創(chuàng)新的同時(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)的度量和監(jiān)管，以及如何建立合理數(shù)學(xué)模型以量化風(fēng)險(xiǎn)是目前金融工程和金融數(shù)學(xué)研究的重要課題之一。
本文首先簡(jiǎn)要敘述了住房抵押貸款證券化的內(nèi)涵、基本原理、主要風(fēng)險(xiǎn)和住房抵押貸款證券的類(lèi)型。然后從早償風(fēng)險(xiǎn)的分析入手，在約化模型的框架下，通過(guò)對(duì)貸款資產(chǎn)池的實(shí)際剩余本金與計(jì)劃剩余本金之比建立動(dòng)態(tài)模型來(lái)刻畫(huà)早償風(fēng)險(xiǎn)。影響
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