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1、1、流、流動性風(fēng)險風(fēng)險管理。管理。實現(xiàn)實現(xiàn)目標(biāo):在符合監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上,能準(zhǔn)確、全面計量和監(jiān)測流動性風(fēng)險狀況,能針對不同情景進行壓力測試,能根據(jù)客戶行為、業(yè)務(wù)發(fā)展變化及戰(zhàn)略規(guī)劃實現(xiàn)動態(tài)的流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制,并制定應(yīng)急計劃及應(yīng)急計劃的測試和評估,據(jù)此調(diào)整資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)流動性期限結(jié)構(gòu)。實現(xiàn)實現(xiàn)功能:功能:(1)能隨時準(zhǔn)確計算所有流動性監(jiān)管指標(biāo)(包括流動性比例、流動性缺口率、核心負債依存度、凈穩(wěn)定資金比例、流動性覆蓋率、超額備付金率、存貸比、
2、最大十戶存款比例、經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動性比例等)。能實現(xiàn)基于不同情況的任意時點指標(biāo)的動態(tài)預(yù)測與分析,即能夠?qū)崿F(xiàn)主動管理手段的動態(tài)試算功能,在現(xiàn)有資產(chǎn)負債缺口情況下,調(diào)整某資產(chǎn)或負債業(yè)務(wù)規(guī)模及期限結(jié)構(gòu)對現(xiàn)有指標(biāo)影響的隨時測算。實現(xiàn)單體和合并兩種口徑。(2)設(shè)置流動性風(fēng)險限額,包括現(xiàn)金流缺口限額、負債集中度限額、集團內(nèi)部交易和融資限額等,并能預(yù)警和提出防范措施。(3)實現(xiàn)多層級壓力測試情景和多因素壓力測試因素分析,綜合外部環(huán)境及自身因素靈活進行整
3、體或?qū)m棄毫y試。情景或事件包括但不限于:資產(chǎn)快速增長,負債波動性顯著增加;資產(chǎn)或負債集中度上升;負債平均期限下降;批發(fā)或零售存款大量流失;批發(fā)或零售融資成本上升;難以繼續(xù)獲得長期或短期融資;期限少期限錯配對流動性造成的影響。(9)對客戶行為進行合理分析、預(yù)測與假設(shè)??蛻粜袨槟P桶ǖ幌抻诨钇诖婵畛恋砺?、智能存款沉淀率、沉淀周期、提前還款、提前支取、續(xù)貸、展期、定期滾存等,需基于數(shù)據(jù)現(xiàn)狀分析建模型,并提出具體的模型構(gòu)架、設(shè)置及驗證等方
4、案及根據(jù)客戶行為對相關(guān)統(tǒng)計分析的修正方案。(10)對資產(chǎn)和負債所有業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性進行分析。(11)計算流動性風(fēng)險對資本充足的影響。2、利率、利率風(fēng)險風(fēng)險管理。管理。實現(xiàn)實現(xiàn)目標(biāo):通過數(shù)據(jù)梳理,加強對重定價缺口、凈利息收入、市值和久期的分析,分別從會計和經(jīng)濟價值的視角真實反映當(dāng)前的利率風(fēng)險狀況,并對利率風(fēng)險進行有效控制,從而實現(xiàn)凈利息收入的穩(wěn)定增長。實現(xiàn)實現(xiàn)功能:功能:(1)能隨時自動計算各種利率風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo),包括單體和合并口徑。(2)建立
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