某商業(yè)銀行信用評(píng)級(jí)模型及驗(yàn)證研究.pdf

1、隨著經(jīng)濟(jì)的全球化，銀行業(yè)的開放程度逐漸加大，如何防范金融風(fēng)險(xiǎn)已是我國(guó)銀行業(yè)面臨的重大課題。而在商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，信用風(fēng)險(xiǎn)貫穿于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的始終，這也說明了信用風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。本文主要介紹了一種信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型--違約概率(PD)模型。
　　 在國(guó)際上，對(duì)違約概率模型變量的選擇上形成兩種基本方法。第一種方法，一般稱為逐步回歸。它使用一個(gè)方便的計(jì)算算法，將可能的模型數(shù)限制為一個(gè)相當(dāng)小的數(shù)。雖然它不對(duì)應(yīng)于選擇一個(gè)模型的任

2、何特定的準(zhǔn)則，但它在實(shí)踐中被頻繁地使用。第二種方法使用對(duì)所有自變量的可能子集進(jìn)行計(jì)算的準(zhǔn)則統(tǒng)計(jì)量。它隨著幾種計(jì)算所有可能回歸的快速算法的發(fā)展，而逐漸被應(yīng)用于實(shí)踐中。而本文采用新的變量選擇方法，主要依據(jù)是自變量對(duì)因變量的相關(guān)性程度，通過計(jì)算變量的Weight Of Evidence(WOE)和Information Value(信息值)來實(shí)現(xiàn)。本文還著重介紹了在實(shí)踐中最為常用的Logistic回歸模型。并通過構(gòu)造ROC曲線和CAP曲線對(duì)建