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文檔簡(jiǎn)介
1、2008年10月由美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的金融危機(jī)全面爆發(fā)，一年后歐元危機(jī)逐漸蔓延，世界經(jīng)濟(jì)正遭受著20世紀(jì)70年代以來最為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。國(guó)際金融市場(chǎng)劇烈動(dòng)蕩，匯率走勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，波動(dòng)之劇烈前所未有，在這樣動(dòng)蕩的國(guó)際金融環(huán)境下，如何加強(qiáng)匯率風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理已成為我國(guó)商業(yè)銀行在未來經(jīng)營(yíng)管理中迫切需要解決的問題。
本文采用實(shí)證研究與理論研究相結(jié)合的方法。在研究了匯率風(fēng)險(xiǎn)度量的VaR方法的基礎(chǔ)上，應(yīng)用VaR-GARCH族模型，借助計(jì)量經(jīng)濟(jì)軟件
2、Eviews軟件，選擇了美元/人民幣匯率、歐元/人民幣匯率、日元/人民幣匯率作為研究對(duì)象，對(duì)我國(guó)2006年至2010年的商業(yè)銀行匯率數(shù)據(jù)進(jìn)行了匯率的收益率序列檢驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)度量實(shí)證研究，給出了美元兌人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)的最優(yōu)的度量方法是基于t分布的GARCH-M(1，1)模型;歐元兌人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)的最優(yōu)的度量方法是基于GED分布的IGARCH(1，1)模型;日元兌人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)的最優(yōu)的度量方法是基于GED分布的TARCH(1，1)模型結(jié)論。通過分
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