面板數(shù)據(jù)考題

1、1一、一、簡答題（簡答題（1616每題每題1010分，分，7878每題每題7分，第分，第9題6分，共分，共8080分）分）1.1.請分別舉出三個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)和三個(gè)截面數(shù)據(jù)的實(shí)際例子。請分別舉出三個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)和三個(gè)截面數(shù)據(jù)的實(shí)際例子。答：（1）時(shí)間序列數(shù)據(jù)如：每年的國民生產(chǎn)總值、各年商品的零售總額、各年的年均人口增長數(shù)、年出口額、年進(jìn)口額等等；（2）截面數(shù)據(jù)如：復(fù)旦大學(xué)2002年各位教師年收入、2002年各省總產(chǎn)值、2002年5月上海市

2、各區(qū)罪案發(fā)生率等等；（3）混合數(shù)據(jù)如：1990年~2000年各省的人均收入、消費(fèi)支出、教育投入等等；2.2.請簡述面板數(shù)據(jù)模型的優(yōu)點(diǎn)。請簡述面板數(shù)據(jù)模型的優(yōu)點(diǎn)。答：面板數(shù)據(jù)模型的主要優(yōu)點(diǎn)有：控制個(gè)體的異質(zhì)性；面板數(shù)據(jù)可以提供更多的信息，更多的變化，較少的共線性，更多的自由度；面板數(shù)據(jù)模型可以較好的研究動態(tài)調(diào)整過程；面板數(shù)據(jù)模型可以構(gòu)造更為復(fù)雜的行為模型。3.3.什么是固定效應(yīng)模型和隨機(jī)效應(yīng)模型什么是固定效應(yīng)模型和隨機(jī)效應(yīng)模型答:對于模型

3、：。其中是區(qū)分隨機(jī)效應(yīng)和固定效itiitityrx??????ir應(yīng)的關(guān)鍵。如果把看成與觀測到得解釋變量相關(guān)的一種觀測不到的iritx隨機(jī)變量，則該模型稱為固定效應(yīng)模型；如果將看成與觀測到得解釋ir變量獨(dú)立的隨機(jī)變量，則這類模型就稱為隨機(jī)效應(yīng)模型。itx4.4.面板數(shù)據(jù)模型的一般形式為：面板數(shù)據(jù)模型的一般形式為：，其中，其中1Kititkitkititkyx????????表示個(gè)體，表示個(gè)體，表示時(shí)點(diǎn)，表示時(shí)點(diǎn)，表示被解釋變量，表示被解

4、釋變量，12..iN?12...tT?itykitx是解釋變量，是解釋變量，是待估計(jì)參數(shù)，試對該模型進(jìn)行分類。是待估計(jì)參數(shù)，試對該模型進(jìn)行分類。kit?答：主要分類如下：1.混合模型，。2.不變截距模itkitk??????型，。3.變截距不變系數(shù)模型：隨機(jī)效應(yīng)模型（與解釋變量無it????3答：ISP檢驗(yàn)拓寬了LL的分析框架，其備擇假設(shè)有一部分為平穩(wěn)序列，其余部分為非平穩(wěn)序列。零假設(shè)為H0：備擇假設(shè)H1：0i????主要通過對t均值檢

5、驗(yàn)和012...iiN???012...iiNNn?????LM檢驗(yàn)。其中LM檢驗(yàn)零假設(shè)漸近服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，還可檢驗(yàn)處理異方差的情形。8.8.面板數(shù)據(jù)模型對隨機(jī)誤差項(xiàng)的假設(shè)有哪些面板數(shù)據(jù)模型對隨機(jī)誤差項(xiàng)的假設(shè)有哪些答：每個(gè)橫截面內(nèi)誤差項(xiàng)之間無關(guān)；每一個(gè)橫截面?zhèn)€體所對應(yīng)的誤差項(xiàng)同方差；不同截面之間的殘差不相關(guān)；不同截面之間具有同方差。9.9.工具變量的選取有什么要求工具變量的選取有什么要求答：工具變量選取注意兩點(diǎn)：工具變量與殘差項(xiàng)不相關(guān)

6、；工具變量與解釋變量高度相關(guān)。二、二、分析題（每題分析題（每題1010分，共分，共2020分）分）1表1是我國某時(shí)間段中的相關(guān)地區(qū)能源消費(fèi)面板單位根檢驗(yàn)結(jié)果，試對結(jié)果進(jìn)行分析。表1能源消費(fèi)序列單位根檢驗(yàn)全部樣本東部地區(qū)中部地區(qū)西部地區(qū)單位根檢驗(yàn)LNECLNEC?LNECLNEC?LNECLNEC?LNECLNEC?LLC1.2886(0.9012)8.0829(0.0000)0.1643(0.434704.1575(0.0000)0.9

7、167(0.8203)4.5878(0.0000)1.4650(0.9286)4.9341(0.0000)IPS1.3453(0.9107)8.4653(0.0000)1.2778(0.1007)5.9418(0.0000)1.6598(0.9515)3.9902(0.0000)2.4258(0.9924)4.5745(0.0000)Breitung1.9224(0.97270)6.8800(0.0000)1.6511(0.9506)2

8、.4992(0.0062)0.4020(0.3438)4.9792(0.0000)1.5632(0.9410)5.5012(0.0000)FisherADF1.8849(0.9703)7.7943(0.0000)0.7320(0.2321)5.2663(0.0000)1.8548(0.9682)3.8696(0.0001)2.4664(0.9932)4.2742(0.0000)FisherPP4.9828(1.0000)7.8084(0