§4.7聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學(xué)模型的應(yīng)用——宏觀計量經(jīng)濟模型

1、第八章 聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學(xué)模型的應(yīng)用——宏觀計量經(jīng)濟模型Macro-Economy Econometrics Model,教學(xué)基本要求,本章是課程的非重點內(nèi)容，可以教學(xué)要求選擇全部或部分內(nèi)容。通過教學(xué)，使學(xué)生達到：了解（最低要求）：計量經(jīng)濟學(xué)模型的一個重要研究與應(yīng)用領(lǐng)域—宏觀經(jīng)濟；中國宏觀計量經(jīng)濟模型的主要特征、總體結(jié)構(gòu)和主要模塊與方程的設(shè)計；掌握（較高要求）：宏觀計量經(jīng)濟模型的設(shè)定理論中的主要要點；不同經(jīng)濟體制、不同發(fā)展階段、不

2、同國民經(jīng)濟核算體系下宏觀計量經(jīng)濟模型的異同；應(yīng)用（對應(yīng)用能力的要求）：能夠看懂已有的宏觀計量經(jīng)濟模型。,一、幾個概念二、傳統(tǒng)宏觀計量經(jīng)濟模型的設(shè)定三、影響宏觀計量經(jīng)濟模型設(shè)定的幾個因素四、建立宏觀計量經(jīng)濟模型的工作程序五、Hendry學(xué)派建模理論簡介六、一個著名的小型宏觀計量經(jīng)濟模型七、中國宏觀計量經(jīng)濟模型的主要特征八、中國宏觀計量經(jīng)濟模型中主要模塊的設(shè)計九、中國宏觀計量經(jīng)濟模型中主要方程的設(shè)定,一、幾個概念,⒈宏觀計

3、量經(jīng)濟學(xué)（Macroeconometrics）,名稱由來已久主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化經(jīng)典的宏觀計量經(jīng)濟學(xué)—宏觀計量經(jīng)濟學(xué)模型理論現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學(xué)的主要研究方向——單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟學(xué),⒉宏觀經(jīng)濟模型與宏觀計量經(jīng)濟模型,宏觀經(jīng)濟模型是在宏觀總量水平上把握和反映經(jīng)濟運動的全面特征，研究宏觀經(jīng)濟主要指標間的相互依存關(guān)系，描述國民經(jīng)濟和社會再生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)之間的聯(lián)系，并可以用以進行宏觀經(jīng)濟的結(jié)構(gòu)分析、政策評價、決策

4、研究和發(fā)展預(yù)測。將應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)方法建立的宏觀經(jīng)濟模型稱為宏觀計量經(jīng)濟模型，它是宏觀經(jīng)濟模型中的一類。,⒊宏觀經(jīng)濟計量模型的類型,按建模目的分類 按建模范圍分類 按時間長度分類 按照經(jīng)濟理論基礎(chǔ)分類,⒋“方程”與“函數(shù)”,宏觀計量經(jīng)濟模型中描述各種經(jīng)濟行為的結(jié)構(gòu)方程稱為“方程”，例如生產(chǎn)方程、需求方程、消費方程等?！胺匠獭笨梢圆捎谩昂瘮?shù)”的形式，也可以是其它形式。一般“方程”中包含的變量比“函數(shù)”中的變量多，但是關(guān)系沒有“函

5、數(shù)”復(fù)雜。,⒌“因素”與“變量”,“因素”通過行為分析確定?！白兞俊庇靡苑从场耙蛩亍?，具有經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)的要求。首先確定“因素”，然后選擇“變量”。在大多數(shù)情況下，并不完全一致。,二、傳統(tǒng)宏觀計量經(jīng)濟模型的設(shè)定,⒈ CC方法論,1932年成立考利斯委員會（Cowles Commission）1933年正式出版《Econometrica》。1939年更名為考利斯基金委員會（Cowles Foundation Commission）。

6、宏觀計量經(jīng)濟模型的基本理論形成于40年代，大部分基礎(chǔ)性工作是由CC支持完成的。產(chǎn)生了幾位諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主。,⒉基本理論要點,⑴ 依據(jù)某種已經(jīng)存在的經(jīng)濟理論或者已經(jīng)提出的對經(jīng)濟行為規(guī)律的某種解釋設(shè)定模型的總體結(jié)構(gòu)和個體結(jié)構(gòu)，即模型是建立在已有的經(jīng)濟理論和經(jīng)濟行為規(guī)律假設(shè)的基礎(chǔ)之上的；⑵ 引進概率論思想作為模型研究的方法論基礎(chǔ)，選擇隨機聯(lián)立線性方程組作為模型的一般形式；⑶ 模型的識別、參數(shù)的估計、模型的檢驗是主要的技術(shù)問題；⑷

7、以模型對樣本數(shù)據(jù)的擬合優(yōu)度作為檢驗?zāi)Ｐ偷闹饕獦藴省?⒊ 模型設(shè)定方法,從簡單到復(fù)雜 從一般到簡單,⒋ 評價,傳統(tǒng)宏觀計量經(jīng)濟模型的設(shè)定理論是在宏觀計量經(jīng)濟模型的發(fā)展過程中逐漸形成的，反過來又極大地推動了宏觀計量經(jīng)濟模型的發(fā)展。 對于同樣的研究對象，不同的研究者只要對理論假設(shè)理解不同，仍然可以建立不同的模型。對CC的主要批判源于20世紀70年代初期。,三、影響宏觀經(jīng)濟計量模型設(shè)定的幾個因素,⒈ 宏觀經(jīng)濟環(huán)境對模型設(shè)定的影響,需求不足

8、和供給不足是兩類不同的宏觀經(jīng)濟環(huán)境。 在需求不足的環(huán)境下，需求成為經(jīng)濟增長的主要制約，刺激需求成為宏觀經(jīng)濟政策的主要目標。 討論：宏觀計量經(jīng)濟模型的總體結(jié)構(gòu)特征和個體結(jié)構(gòu)特征。在供給不足的環(huán)境下，供給成為經(jīng)濟增長的主要制約，刺激生產(chǎn)成為宏觀經(jīng)濟政策的主要目標。 討論：宏觀計量經(jīng)濟模型的總體結(jié)構(gòu)特征和個體結(jié)構(gòu)特征。,⒉ 宏觀經(jīng)濟決策方式對模型設(shè)定的影響,宏觀經(jīng)濟決策方式主要分為以集中決策為主和以分散決策為主兩類。討論：分散決

9、策方式對宏觀計量經(jīng)濟模型的總體結(jié)構(gòu)和個體結(jié)構(gòu)都將產(chǎn)生影響。討論：集中決策方式對宏觀計量經(jīng)濟模型的總體結(jié)構(gòu)和個體結(jié)構(gòu)都將產(chǎn)生影響。,⒊ 經(jīng)濟核算體系對模型設(shè)定的影響,宏觀計量經(jīng)濟模型是在一定的核算體系基礎(chǔ)是建立起來的。由指標體系組成的核算體系反映宏觀經(jīng)濟的運行過程和狀態(tài)，是宏觀計量經(jīng)濟模型的數(shù)據(jù)來源，是設(shè)定宏觀計量經(jīng)濟模型的重要依據(jù)。兩類核算體系：國民核算體系，簡稱為SNA(System of National Accounting)

10、體系；國民經(jīng)濟平衡表體系，簡稱為MPS(Material Product Balance System)體系。核算體系對宏觀計量經(jīng)濟模型的影響在于指標體系以及主要指標的核算方法。,⒋模型外生性程度的決定,所謂外生性程度，簡單說就是模型中外生變量與內(nèi)生變量數(shù)目之間的比例。影響外生性程度的因素：模型的功能 、決策方式 、可解釋性 、樣本容量 。 較高外生性程度的優(yōu)點：控制模型規(guī)模 、減少方程設(shè)定誤差 、方便于政策模擬和多方案計算 。

11、較高外生性程度的缺點：需要較大的樣本容量 、預(yù)測外生變量值的困難 。,⒌模型分解性程度的決定,指部門的分解。影響模型分解性程度的因素 ：宏觀經(jīng)濟中的結(jié)構(gòu)性變化 、建模目的的影響 、模型規(guī)模的限制 。較高分解性程度的優(yōu)點：模型具有較好的結(jié)構(gòu)功能 、方程能較好地描述經(jīng)濟行為 、模型的樣本期模擬精度和樣本期外的預(yù)測精度都較高、使偏差多樣化和分散化。 較高分解性程度的缺點：數(shù)據(jù)收集和調(diào)整的工作量和難度增大、模型中包含了更多的方程帶來更

12、大的方程設(shè)定誤差。,四、建立宏觀經(jīng)濟計量模型的工作程序,五、Hendry學(xué)派建模理論簡介,⒈數(shù)據(jù)生成過程(DGP, Data Generation Process),建立模型的理論上的起點。數(shù)據(jù)生成過程(DGP)是所有變量聯(lián)合概率分布的一般表達式。即,⒉自回歸分布滯后模型(ADL, Autoregressive Distributed Lag),建立模型的實際上的起點。ADL是由DGP約化而來的，如果每步約化都有效，即關(guān)于關(guān)注參數(shù)無

13、信息損失，那么它可以近似地代表DGP。,⒊誤差修正模型（ECM, Error Correction Model）,關(guān)鍵是對ADL中包含的變量進行單整和協(xié)整檢驗；將約化后的模型寫成誤差修正模型的形式，即包含變量間長期穩(wěn)定關(guān)系的簡單的模型。,六、一個著名的小型宏觀經(jīng)濟計量模型——Klein戰(zhàn)爭之間模型,⒈變量,內(nèi)生變量,外生變量,⒉模型,⒊估計,以美國兩次世界大戰(zhàn)之間的1920~1941年年度數(shù)據(jù)為樣本, 采用FIML估計。,⒋應(yīng)用,直接

14、應(yīng)用結(jié)構(gòu)參數(shù)估計結(jié)果。 例如分析消費方程, 工資收入是私人工資和政府工資之和, 其消費邊際傾向是0.8, 即工資增加1美元, 消費就增加0.8美元; 現(xiàn)期利潤的消費邊際傾向0.02, 而前期利潤的邊際消費傾向0.235。由此可見, 現(xiàn)期工資收入是消費的一個決定性因素。,利用簡化式參數(shù)估計結(jié)果。,表中政府控制變量列中數(shù)據(jù)表示這些變量對每一個內(nèi)生變量的短期影響乘數(shù)。例如, 當(dāng)稅收增加10000美元, 引起消費下降1880美元, 投資減

15、少2960美元; 例如，當(dāng)政府支出增加10000美元, 引起收入增加19300美元, 如果同時增加稅收10000美元, 收入減少14840美元, 二者的平衡預(yù)算影響乘數(shù)(對收入)為二者之和, 即4460美元。,計算并利用長期均衡乘數(shù)。,可見, 各政策變量的投資均衡乘數(shù)為0, 因為在均衡情況下, 資本存量不變, 沒有投資發(fā)生； 政府支出對收入的長期影響乘數(shù)是2.323, 而短期乘數(shù)是1.930, 即80%的影響是當(dāng)期發(fā)生的。,七、中國宏

16、觀經(jīng)濟計量模型的主要特征,⒈總體上的供給導(dǎo)向,供給導(dǎo)向的模塊結(jié)構(gòu)關(guān)系；主要方程的供給導(dǎo)向；部分方程的需求導(dǎo)向或者供需雙導(dǎo)向。,⒉集中決策與分散決策并存,關(guān)于投資模塊的設(shè)計關(guān)于價格模塊的設(shè)計,⒊以SNA體系為主，兼顧少數(shù)MPS體系指標,總體上的SNA體系少數(shù)MPS指標的方程數(shù)據(jù)收集和整理方面的困難,⒋較高的分解性程度,經(jīng)濟中結(jié)構(gòu)性問題突出,⒌虛變量的普遍應(yīng)用,政策在經(jīng)濟活動中的作用；“奇異點”的較多存在。例如某個模型中的工業(yè)

17、生產(chǎn)方程 ：,八、中國宏觀計量經(jīng)濟模型中主要模塊的設(shè)計,⒈模塊,宏觀計量經(jīng)濟模型由若干模塊組成。每個模塊描述某項經(jīng)濟活動或者某個經(jīng)濟主體的經(jīng)濟行為。每個模塊由若干結(jié)構(gòu)方程組成。模塊中方程的數(shù)目取決于分解性程度。模塊之間的關(guān)系描述了宏觀計量經(jīng)濟模型的總體結(jié)構(gòu)。,⒉一個模型示例,“中國宏觀計量經(jīng)濟模型CEMT-1”總體結(jié)構(gòu)框圖。共有12個模塊：生產(chǎn)、投資、財政、信貸、企業(yè)、事業(yè)、居民、國際、消費、價格、就業(yè)和總供求。模型共包含25

18、6個方程，其中隨機方程102個，衡等方程154個；模型包括256個內(nèi)生變量和41個外生變量。,九、中國宏觀計量經(jīng)濟模型中主要方程的設(shè)定,具體略，參見教科書。例如， 某類商品出口額=f（國內(nèi)供給能力，國際市場需求，價格，匯率，政策，μ） 某類商品進口額=f（國際市場供給，國內(nèi)需求，外匯支付能力，價格，匯率，政策，μ） 某種商品價格指數(shù)=f（相關(guān)商品的價格指數(shù)，需求因素，供給因素，政策虛變量，μ）,某部門勞動者人數(shù)=f（前