c16065課后測(cè)驗(yàn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、分析與緩釋

1、一、單項(xiàng)選擇題1.采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，相較于期望損失的優(yōu)勢(shì)不包括（）。A.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率與風(fēng)險(xiǎn)暴露有更詳盡的描述B.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析的可視性更強(qiáng)C.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率大但風(fēng)險(xiǎn)暴露小與風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率小但是風(fēng)險(xiǎn)暴露較大這兩類(lèi)進(jìn)行區(qū)別D.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)通過(guò)二維矩陣進(jìn)行測(cè)評(píng)，更加精確描述：風(fēng)險(xiǎn)矩陣您的答案：D題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.02.下列風(fēng)險(xiǎn)緩釋方法不包括（A.規(guī)避B.控制C.監(jiān)控D.保護(hù)描述：風(fēng)險(xiǎn)緩釋方法您的答案：D題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：1

2、0.0）。3.下列關(guān)于期望損失的表述正確的是（A.期望損失為損失概率乘以）。VaR值B.期望損失為損失金額乘以損失概率C.期望損失為損失概率乘以風(fēng)險(xiǎn)暴露D.期望損失為損失金額乘以風(fēng)險(xiǎn)敞口率描述：期望損失您的答案：C題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.04.某投資經(jīng)理持倉(cāng)有一個(gè)投資組合X，投資經(jīng)理計(jì)算出該投資組合的5%VaR值為100萬(wàn)，因此投資經(jīng)理可以認(rèn)為（A.該投資組合有5%概率損失至少為B.該投資組合有5%概率獲利至少為）。100萬(wàn)100

3、萬(wàn)為隨機(jī)變動(dòng)C.100個(gè)交易日前股價(jià)相較于上一個(gè)交易日的股價(jià)對(duì)明日的股價(jià)變化影響較大D.明日股價(jià)僅與當(dāng)前交易日股價(jià)相關(guān)描述：股價(jià)隨機(jī)過(guò)程您的答案：C題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：0.08.某國(guó)內(nèi)投資經(jīng)理持倉(cāng)有一個(gè)人民幣投資組合Y，該投資組合包括股票、國(guó)債、50ETF期權(quán)，因此該投資組合面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。A.匯率風(fēng)險(xiǎn)B.權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)C.利率風(fēng)險(xiǎn)D.波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)描述：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)識(shí)別您的答案：A題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0二、判斷題9.風(fēng)控