資本充足率與我國商業(yè)銀行風(fēng)險之間關(guān)系的實證研究.pdf

1、自《巴塞爾協(xié)議》確立了以資本監(jiān)管為核心的風(fēng)險管理體系后，理論界對資本充足率要求與商業(yè)銀行風(fēng)險之間關(guān)系的研究得到了長足發(fā)展，大多數(shù)西方學(xué)者認(rèn)為資本充足率要求不論是對提高商業(yè)銀行的資本充足水平還是約束商業(yè)銀行的風(fēng)險行為，都起到了正面的影響效果。研究我國商業(yè)銀行資本充足率與風(fēng)險之間的關(guān)系對促進我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，制定符合我國國情的資本監(jiān)管規(guī)定有重要意義。 以2004年《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》頒布實施為背景，對《辦法》實施后國

2、內(nèi)13家商業(yè)銀行的資本充足率是否有顯著提高進了檢驗，以此分析《辦法》的出臺是否客觀上促進了我國商業(yè)銀行資本充足率達標(biāo)的進程。結(jié)果顯示資本充足率要求對資本充足率不達標(biāo)銀行的達標(biāo)進程起到了促進作用，但是并沒有促使資本充足率達標(biāo)的銀行再次提高資本充足率水平。 本文重點研究資本充足率對商業(yè)銀行風(fēng)險的影響效果，選取12家具有代表性的商業(yè)銀行2002-2008年末的年度面板數(shù)據(jù)作為研究樣本，以風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)與總資產(chǎn)之比度量商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)，以