基于效用函數(shù)對保險產(chǎn)品定價的一般分析_風險規(guī)避-論文網(wǎng)

1、基于效用函數(shù)對保險產(chǎn)品定價的一般分析基于效用函數(shù)對保險產(chǎn)品定價的一般分析_風險規(guī)避風險規(guī)避論文網(wǎng)論文網(wǎng)所謂保險定價，就是保險費率的制定。從世界范圍看，定價風險一直都是保險業(yè)的重要風險來源。隨著我國保險經(jīng)營的經(jīng)濟金融環(huán)境日趨復雜，保險業(yè)不斷進入新的業(yè)務領(lǐng)域，保險公司的定價風險在加大。如果保險業(yè)在公司管控、定價能力和監(jiān)管水平等方面跟不上，就有可能出現(xiàn)新的定價風險。因此，保險定價及其管理是保險監(jiān)管和理論研究的重要基礎(chǔ)工作，進一步貫徹落實與加強

2、保監(jiān)會對保險費率制定的各項要求，切實營造公平公正、規(guī)范有序的保險市場秩序?qū)Ξ斍暗谋ｋU市場發(fā)展具有十分重要的現(xiàn)實意義。保險定價是保險實務和理論研究的核心問題之一，它不同于一般商品定價的特殊性在于其對象是對風險未來結(jié)果的不確定性。在對不確定性的討論中，馮諾依曼的期望效用函數(shù)給出了一個比較好的解答。人們對于未來的不確定性，追求的是期望效用的最大化，這樣就奠定了保險價格存在的基礎(chǔ)。在期望效用函數(shù)引入下，通過對投保人的行為分析，很容易得到稟賦條件

3、下投保人對保費的選擇。然而，在隨后的分析中逐漸發(fā)現(xiàn)，保險費率的確定不僅僅是依賴于投保人的選擇，實際上保險人作為承擔保險的一方，對保險費率也有著重要的決定權(quán)。周宏（1994），運用效用理論分析了保險行為中的兩個變量，投保人和保險人雙方的風險態(tài)度，通過影響保險雙方所能接受的風險概率范圍來影響保險行為的內(nèi)在機理。夏龍梅等人（2002），通過的值。本文首先在投保人全額投保與保險人全額賠付的假設(shè)下分析保險定價模型。隨后，放松上述假設(shè)，推出保險費率

4、定價的一般區(qū)間，并通過這一費率區(qū)間，闡述保險價格背后的數(shù)理經(jīng)濟學原理。二、全額賠付下投保人和保險人溢價模型及合同成立條件如果消費者是一個厭惡風險并且追求期望效用最大化的人，同時他可以為潛在的損失購買公平保險，那么他的最優(yōu)選擇就是完全保險。下面分別從投保人以及保險人的角度來探討此問題。（一）投保人的風險溢價在自己的財產(chǎn)面臨未來不確定性的時候，通常人們會選擇保險這種風險規(guī)避的方法來保證自己未來財產(chǎn)的安全。假設(shè)投保人都是厭惡風險的，并采用效用