淺談經(jīng)濟活動中的風險決策方法

1、理滄視野淺談經(jīng)濟活動中的風險決策方法朱文龍密飛飛閆萌(黃淮學院，河南駐馬店463000)【摘要】風險型決策是指在做出決策時，往往有某些隨機性的因素影響，而決策者對于這些因素了解不足，但是對各種因素發(fā)生的概率已知或者可估算出來，因此這種決策存在一定的風險。數(shù)理統(tǒng)計學應用于社會經(jīng)濟領(lǐng)域，促進社會經(jīng)濟統(tǒng)計學的形成與發(fā)展。只有正確、科學的決策才能達到以最小的成本獲得最大的安全保障的總目標。由概率統(tǒng)計知識對風險系統(tǒng)進行分析可以獲得風險決策，本文主

2、要介紹決策樹法。【關(guān)鍵詞】風險決策；統(tǒng)計方法；企業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計一、決策樹法(期望值準則)在決策問題中，把面臨的集中自然情況稱為自然狀態(tài)或客觀條件，簡稱為狀態(tài)或條件，以NjO=I~n)表示，這些是不可控因素。在狀態(tài)或條件下選擇的行動方案或策略，用Ai(j=l~n)表示，這些是可控因素；在Nl狀態(tài)下采用行動方案的益損值(也稱效益值或風險值)用表示；Ni狀態(tài)下的概率用P。(j=1~n)表示，可得到?jīng)Q策矩陣。二、投資決策實例為了生產(chǎn)某種產(chǎn)品，設計了

3、兩個基建方案，一是建大廠，二是建小廠，大廠需要投資300萬元，小廠需要投資160萬元，兩者的試用期都是l0年。估計在此期間，產(chǎn)品銷路好的可能性是70％，銷路差的可能性是30％。若銷路好，建大廠每年收益100萬元，建小廠每年收益40萬元；若銷路差，建大廠每年損失20萬元，建小廠每年收益10萬元，試問應建大廠還是建小廠。根據(jù)上述情況，我們列出建廠的收益情況表，如表1所示。表1建廠收益情況表益損值／萬元狀態(tài)概率建大廠建小廠銷路好7010O40

4、銷路差302010設建大廠的行動方案為A，建小廠的行動方案為A：，要按期望值準則進行決策，則需要計算各種行動方案的益損期望值，即：E(4)=l07x10003x(20)l1o一30o(大廠投資)=340萬元，E()=『07x40O3x10lx10—160(4廠投資1150萬元，由此可見，建大廠的方案是合理的。為了直觀選擇最佳方案，可以通過畫決策樹方法進行分析，如圖1所示。此例只包含一個決策點，稱為單級決策問題。在有些實際問題中，有可能包

5、含兩個或兩個以上的決策點，稱為多級決策問題，可利用同樣的思路進行決策。其實在實際中，很多風險都是不確定的，隨著環(huán)境的變化而發(fā)生變化。一個理性的決策這應隨機應變，根據(jù)機遇問題，提出合理的數(shù)學模型，做出能使企業(yè)效益最大化的決策。盡管目前統(tǒng)計方法在我國經(jīng)濟領(lǐng)域得到了一定程度的應用，但還須進一步拓展。目前，結(jié)合我國市場經(jīng)濟情況，急需解決以下幾個方面的問題：一是如何利用統(tǒng)計指標和數(shù)理統(tǒng)計方法來測定和反映我國市場經(jīng)濟發(fā)展；二是如何用統(tǒng)計指標和數(shù)理統(tǒng)

6、計方法對我國市場經(jīng)濟發(fā)展的運行機制進行宏觀監(jiān)測和預警；三是如何把影響股價走勢的各種復雜因素加以定量分析，使它們成為一系列可以量化的指標，并據(jù)以進行分析和預測，以便把握整個市場經(jīng)濟的走勢。另外，現(xiàn)有的統(tǒng)計指標體系仍待完善和充實，預警、監(jiān)控等指標有待建立。同時，在數(shù)理統(tǒng)計方法應用方面，應盡量減少模型的限制條件，積極推廣模型的應用范圍。銷路好(口7)10正圖1決策樹方法△l00△一20A40△l0參考文獻[1】陳希孺數(shù)理統(tǒng)計學簡史[M】長沙：

7、湖南教育出版社，2002：21～23[2]亢蘇敏，王青概率論在決策分析中的應用[J]科技信息2009(21)：42～46企業(yè)導報2012年第01期255i萬方數(shù)據(jù)理it銀野淺談經(jīng)濟活動中的鳳險決策方法朱文龍密飛飛閏萌(黃淮學院，河南駐馬店463000)【摘要】風險型決策是指在做出決策時，往往有某些隨機性的因素影響，而決策者對于這些因素了解不足，但是對各種因素發(fā)生的概率已知或者可估算出來，因此這種決策存在一定的風險.數(shù)理統(tǒng)計學應用于社會經(jīng)

8、濟領(lǐng)域，促進社會經(jīng)濟統(tǒng)計學的形成與發(fā)展.只有正確、科學的決策才能達到以最小的成本獲得最大的安全保障的總目標.由概率統(tǒng)計知識對風險系統(tǒng)進行分析可以獲得風險決策，本文主要介紹決策樹法?！娟P(guān)鍵詞】風險決策統(tǒng)計方法企業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計一、決策樹法(期望值準則〉在決策問題中，把面臨的集中自然情況稱為自然狀態(tài)或客觀條件，簡稱為狀態(tài)或條件，以Nj(j=In)表示，這些是不可控因素。在狀態(tài)或條件下選擇的行動方案或策略，用Aj(j=In)表示，這些是可控因素:在

9、Nj狀態(tài)下來用Aj行動方案的益損值(也稱效益值或風險值〉用句表示Nj狀態(tài)下的概率用P(j=In)表示，可得到?jīng)Q策矩陣。二、投資決策實例為了生產(chǎn)某種產(chǎn)品，設計了兩個基建方案，一是建大廠，二是建小廠，大廠需要投資300萬元，小廠需要投資160萬元，兩者的試用期都是10年。估計在此期間，產(chǎn)品銷路好的可能性是70%，銷路差的可能性是30%。若銷路好，建大廠每年收益100萬元，建小廠每年收益40萬元若銷路差，建大廠每年損失20萬元，建小廠每年收益

10、10萬元，試問應建大廠還是建小廠。根據(jù)上述情況，我們列出建廠的收益情況表，如表1所示。表1建廠收益情況表益損值萬元狀態(tài)概率%建大廠建小廠銷路好7010040銷路差302010設建大廠的行動方案為Al建小廠的行動方案為A2要按期望值準則進行決策，則需要計算各種行動方案的益損期望值，即:E(4)=[0.7xlOO0.3x(20)]xlO3∞(大廠投資)=340萬元，E(~)=[0.7x400.3x10]xl0160(小廠投資)二150萬元，

11、由此可見，建大廠的方案是合理的。為了直觀選擇最佳方案，可以通過畫決策樹方法進行分析，如圖l所示。此例只包含一個決策點，稱為單級決策問題。在有些實際問題中，有可能包含兩個或兩個以上的決策點，稱為多級決策問題，可利用同樣的思路進行決策。其實在實際中，很多風險都是不確定的，隨著環(huán)境的變化而發(fā)生變化。一個理性的決策這應隨機應變，根據(jù)機遇問題，提出合理的數(shù)學模型，做出能使企業(yè)效益最大化的決策。盡管目前統(tǒng)計方法在我國經(jīng)濟領(lǐng)域得到了一定程度的應用，但

12、還須進一步拓展。R前，結(jié)合我國市場經(jīng)濟情況，急需解決以下幾個方面的問題:一是如何利用統(tǒng)計指標和數(shù)理統(tǒng)計方法來測定和反映我國市場經(jīng)濟發(fā)展二是如何用統(tǒng)計指標和數(shù)理統(tǒng)計方法對我國市場經(jīng)濟發(fā)展的運行機制進行宏觀監(jiān)測和預警:三是如何把影響股價走勢的各種復雜因素加以定量分析，使它們成為一系列可以量化的指標，并據(jù)以進行分析和預測，以便把握整個市場經(jīng)濟的走勢。另外，現(xiàn)有的統(tǒng)計指標體系仍待完善和充實，預警、監(jiān)控等指標有待建立。同時，在數(shù)理統(tǒng)計方法應用方面

13、，應盡量減少模型的限制條件，積極推廣模型的應用范圍。FP二FTy10年銷路好(日.7)銷路差(0.3)銷路好(0.7)銷路差(0.3)圖1決策樹方法參考文獻6.1006.206.406.10[1]陳希宿.數(shù)理統(tǒng)計學簡史[M].長沙z湖南教育出版社，2002:21~23[2]亢蘇敏，王青.概率論在決策分析中的應用[幾科技信息.2009(2J):42~46企業(yè)導報2012年第01期255理滄視野淺談經(jīng)濟活動中的風險決策方法朱文龍密飛飛閆萌(

14、黃淮學院，河南駐馬店463000)【摘要】風險型決策是指在做出決策時，往往有某些隨機性的因素影響，而決策者對于這些因素了解不足，但是對各種因素發(fā)生的概率已知或者可估算出來，因此這種決策存在一定的風險。數(shù)理統(tǒng)計學應用于社會經(jīng)濟領(lǐng)域，促進社會經(jīng)濟統(tǒng)計學的形成與發(fā)展。只有正確、科學的決策才能達到以最小的成本獲得最大的安全保障的總目標。由概率統(tǒng)計知識對風險系統(tǒng)進行分析可以獲得風險決策，本文主要介紹決策樹法?！娟P(guān)鍵詞】風險決策；統(tǒng)計方法；企業(yè)經(jīng)濟

15、統(tǒng)計一、決策樹法(期望值準則)在決策問題中，把面臨的集中自然情況稱為自然狀態(tài)或客觀條件，簡稱為狀態(tài)或條件，以NjO=I~n)表示，這些是不可控因素。在狀態(tài)或條件下選擇的行動方案或策略，用Ai(j=l~n)表示，這些是可控因素；在Nl狀態(tài)下采用行動方案的益損值(也稱效益值或風險值)用表示；Ni狀態(tài)下的概率用P。(j=1~n)表示，可得到?jīng)Q策矩陣。二、投資決策實例為了生產(chǎn)某種產(chǎn)品，設計了兩個基建方案，一是建大廠，二是建小廠，大廠需要投資30

16、0萬元，小廠需要投資160萬元，兩者的試用期都是l0年。估計在此期間，產(chǎn)品銷路好的可能性是70％，銷路差的可能性是30％。若銷路好，建大廠每年收益100萬元，建小廠每年收益40萬元；若銷路差，建大廠每年損失20萬元，建小廠每年收益10萬元，試問應建大廠還是建小廠。根據(jù)上述情況，我們列出建廠的收益情況表，如表1所示。表1建廠收益情況表益損值／萬元狀態(tài)概率建大廠建小廠銷路好7010O40銷路差302010設建大廠的行動方案為A，建小廠的行動

17、方案為A：，要按期望值準則進行決策，則需要計算各種行動方案的益損期望值，即：E(4)=l07x10003x(20)l1o一30o(大廠投資)=340萬元，E()=『07x40O3x10lx10—160(4廠投資1150萬元，由此可見，建大廠的方案是合理的。為了直觀選擇最佳方案，可以通過畫決策樹方法進行分析，如圖1所示。此例只包含一個決策點，稱為單級決策問題。在有些實際問題中，有可能包含兩個或兩個以上的決策點，稱為多級決策問題，可利用同樣

18、的思路進行決策。其實在實際中，很多風險都是不確定的，隨著環(huán)境的變化而發(fā)生變化。一個理性的決策這應隨機應變，根據(jù)機遇問題，提出合理的數(shù)學模型，做出能使企業(yè)效益最大化的決策。盡管目前統(tǒng)計方法在我國經(jīng)濟領(lǐng)域得到了一定程度的應用，但還須進一步拓展。目前，結(jié)合我國市場經(jīng)濟情況，急需解決以下幾個方面的問題：一是如何利用統(tǒng)計指標和數(shù)理統(tǒng)計方法來測定和反映我國市場經(jīng)濟發(fā)展；二是如何用統(tǒng)計指標和數(shù)理統(tǒng)計方法對我國市場經(jīng)濟發(fā)展的運行機制進行宏觀監(jiān)測和預警；

19、三是如何把影響股價走勢的各種復雜因素加以定量分析，使它們成為一系列可以量化的指標，并據(jù)以進行分析和預測，以便把握整個市場經(jīng)濟的走勢。另外，現(xiàn)有的統(tǒng)計指標體系仍待完善和充實，預警、監(jiān)控等指標有待建立。同時，在數(shù)理統(tǒng)計方法應用方面，應盡量減少模型的限制條件，積極推廣模型的應用范圍。銷路好(口7)10正圖1決策樹方法△l00△一20A40△l0參考文獻[1】陳希孺數(shù)理統(tǒng)計學簡史[M】長沙：湖南教育出版社，2002：21～23[2]亢蘇敏，王青

20、概率論在決策分析中的應用[J]科技信息2009(21)：42～46企業(yè)導報2012年第01期255i萬方數(shù)據(jù)理it銀野淺談經(jīng)濟活動中的鳳險決策方法朱文龍密飛飛閏萌(黃淮學院，河南駐馬店463000)【摘要】風險型決策是指在做出決策時，往往有某些隨機性的因素影響，而決策者對于這些因素了解不足，但是對各種因素發(fā)生的概率已知或者可估算出來，因此這種決策存在一定的風險.數(shù)理統(tǒng)計學應用于社會經(jīng)濟領(lǐng)域，促進社會經(jīng)濟統(tǒng)計學的形成與發(fā)展.只有正確、科學

21、的決策才能達到以最小的成本獲得最大的安全保障的總目標.由概率統(tǒng)計知識對風險系統(tǒng)進行分析可以獲得風險決策，本文主要介紹決策樹法。【關(guān)鍵詞】風險決策統(tǒng)計方法企業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計一、決策樹法(期望值準則〉在決策問題中，把面臨的集中自然情況稱為自然狀態(tài)或客觀條件，簡稱為狀態(tài)或條件，以Nj(j=In)表示，這些是不可控因素。在狀態(tài)或條件下選擇的行動方案或策略，用Aj(j=In)表示，這些是可控因素:在Nj狀態(tài)下來用Aj行動方案的益損值(也稱效益值或風險值

22、〉用句表示Nj狀態(tài)下的概率用P(j=In)表示，可得到?jīng)Q策矩陣。二、投資決策實例為了生產(chǎn)某種產(chǎn)品，設計了兩個基建方案，一是建大廠，二是建小廠，大廠需要投資300萬元，小廠需要投資160萬元，兩者的試用期都是10年。估計在此期間，產(chǎn)品銷路好的可能性是70%，銷路差的可能性是30%。若銷路好，建大廠每年收益100萬元，建小廠每年收益40萬元若銷路差，建大廠每年損失20萬元，建小廠每年收益10萬元，試問應建大廠還是建小廠。根據(jù)上述情況，我們列

23、出建廠的收益情況表，如表1所示。表1建廠收益情況表益損值萬元狀態(tài)概率%建大廠建小廠銷路好7010040銷路差302010設建大廠的行動方案為Al建小廠的行動方案為A2要按期望值準則進行決策，則需要計算各種行動方案的益損期望值，即:E(4)=[0.7xlOO0.3x(20)]xlO3∞(大廠投資)=340萬元，E(~)=[0.7x400.3x10]xl0160(小廠投資)二150萬元，由此可見，建大廠的方案是合理的。為了直觀選擇最佳方案，

24、可以通過畫決策樹方法進行分析，如圖l所示。此例只包含一個決策點，稱為單級決策問題。在有些實際問題中，有可能包含兩個或兩個以上的決策點，稱為多級決策問題，可利用同樣的思路進行決策。其實在實際中，很多風險都是不確定的，隨著環(huán)境的變化而發(fā)生變化。一個理性的決策這應隨機應變，根據(jù)機遇問題，提出合理的數(shù)學模型，做出能使企業(yè)效益最大化的決策。盡管目前統(tǒng)計方法在我國經(jīng)濟領(lǐng)域得到了一定程度的應用，但還須進一步拓展。R前，結(jié)合我國市場經(jīng)濟情況，急需解決以

25、下幾個方面的問題:一是如何利用統(tǒng)計指標和數(shù)理統(tǒng)計方法來測定和反映我國市場經(jīng)濟發(fā)展二是如何用統(tǒng)計指標和數(shù)理統(tǒng)計方法對我國市場經(jīng)濟發(fā)展的運行機制進行宏觀監(jiān)測和預警:三是如何把影響股價走勢的各種復雜因素加以定量分析，使它們成為一系列可以量化的指標，并據(jù)以進行分析和預測，以便把握整個市場經(jīng)濟的走勢。另外，現(xiàn)有的統(tǒng)計指標體系仍待完善和充實，預警、監(jiān)控等指標有待建立。同時，在數(shù)理統(tǒng)計方法應用方面，應盡量減少模型的限制條件，積極推廣模型的應用范圍。F