馬永政——異方差多重共線性自相關(guān)的總結(jié)

1、1《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》中多重共線性、異方差性、自相關(guān)三者之間的聯(lián)系與區(qū)別———經(jīng)濟(jì)121班馬永政學(xué)號：1202010155首先我們先來回顧一下經(jīng)典線性回歸模型的基本假設(shè)：1、為什么會出現(xiàn)異方差性我們可以從一下兩方面來分析：第一，因為隨即誤差項包括了測量誤差和模型中被省略的一些因素對因變量的影響；第二，來自不同抽樣單元的因變量觀察值之間可能差別很大。因此，異方差性多出現(xiàn)在截面樣本之中。至于時間序列，則由于因變量觀察值來自不同時期的

2、同一樣本單元，通常因變量的不同觀察值之間的差別不是很大，所以異方差性一般不明顯。32、自相關(guān)產(chǎn)生的原因：（1）、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的固有的慣性帶來的相關(guān)（2）、模型設(shè)定誤差帶來的相關(guān)（3）、數(shù)據(jù)的加工帶來的相關(guān)含義及影響含義及影響:cov()0ijij????影響：和異方差一樣，系數(shù)的ls估計是無偏的，但不是有效的。D－W檢驗（檢驗（Durbin－Watson）221212222121212222112112122211221122121()()