證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制.pdf

1、華北電力大學(xué)工商管理碩士專業(yè)學(xué)位論文摘要本文基于西方成熟的證券市場(chǎng)的融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系，根據(jù)安信證券公司的實(shí)際情況和內(nèi)部控制方法，創(chuàng)建了符合安信證券的融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系。該體系主要針對(duì)融資融券業(yè)務(wù)帶來(lái)的業(yè)務(wù)規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)、信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模失控引發(fā)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、客戶信用風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)操作不當(dāng)致使公司資金損失風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)操縱引發(fā)股價(jià)劇烈波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)等設(shè)計(jì)了避險(xiǎn)措施，并嘗試設(shè)計(jì)了利用股指期貨套期保值功能規(guī)避融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的流程。關(guān)鍵詞

2、:證券公司，融資融券，風(fēng)險(xiǎn)控制，套期保值A(chǔ)BSTRACTBasedonriskeontrolsystemofseeurityfinaneingbusinessinwestmaturestoek‘narket，riskeontrolsystemofsecurityfinaneingbusinesstomeasureofAnXinwasdesignedinthisPaperaeeordingtoAnXinstoeklobberactuals

3、ituationandinnereontrolmethods.AseriesofmeasuretomitigateriskswasProPosedinthisPaPer，suehasriskofbusinesssealebroughtbyseeurityfinaneingbusiness，liquidityrisktriggeredbyunmanageablebusinessscaleoferedittransaetion，elient

4、creditrisk，riskoffund1055attributedtoimProPeroPerationofmanagementserviee，riskofstoekPrieevolatilityeausedbymaniPulationofstoek一marketand50on.Meanwhile，aProeess15designedforstoeklobbertoPreventriskofseeurityfinaneingbusi

5、nessbyusinghedgingfunetionofstoekindexfuture.CaiChen(MasterofBusinessAdministration)DirectedbyProf.LiuChongmingKEYWORDS:Stocklobber，Seeurityfinaneing，Riskeontrol，Hedging華北電力大學(xué)工商管理碩士專業(yè)學(xué)位論文4.2證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系的設(shè)計(jì)遵循原則.......

6、..............……194.3證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系的設(shè)計(jì)內(nèi)容…，..........……，........……214.4證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系的構(gòu)建....................................……214.4.1證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系框架.................................……214.4.2資格的認(rèn)定與管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制..........

7、.................................……、.…224.4.3業(yè)務(wù)流程管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制.........................................……，.......……244.4.4業(yè)務(wù)流程辦理中的風(fēng)險(xiǎn)控制.......................................................……28第五章通過(guò)股指期貨對(duì)融資融券業(yè)務(wù)進(jìn)行套期保值..........

8、.......……，................……315.1利用指期貨套期保值對(duì)融資融券業(yè)務(wù)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)概述...……，...............……315.2股指期貨套期保值功能的運(yùn)用....................................……，................……325.2.1避險(xiǎn)策略，，.…，...................................................

9、...........................……325.2.2避險(xiǎn)模型.....................................................................................……犯5.2.3影響套期保值效果的關(guān)鍵因素...................................................……犯5.2.4套期保值效率的衡量方法....

10、......……，…，........……，.......................……335.2.5確定最優(yōu)套期保值比率.........................................……，...............……335.2.6證券公司融資融券業(yè)務(wù)套期保值流程........................................……335.3具體數(shù)據(jù)分析...................

11、...................................................................……35第六章結(jié)論...........................................................................……、..................................……36參考文獻(xiàn)，.......................