證券公司融資融券業(yè)務風險控制.pdf

1、華北電力大學工商管理碩士專業(yè)學位論文摘要本文基于西方成熟的證券市場的融資融券業(yè)務風險控制體系，根據(jù)安信證券公司的實際情況和內(nèi)部控制方法，創(chuàng)建了符合安信證券的融資融券業(yè)務風險控制體系。該體系主要針對融資融券業(yè)務帶來的業(yè)務規(guī)模風險、信用交易業(yè)務規(guī)模失控引發(fā)的流動性風險、客戶信用風險，經(jīng)營管理業(yè)務操作不當致使公司資金損失風險及市場操縱引發(fā)股價劇烈波動的風險等設計了避險措施，并嘗試設計了利用股指期貨套期保值功能規(guī)避融資融券業(yè)務風險的流程。關(guān)鍵詞

2、:證券公司，融資融券，風險控制，套期保值ABSTRACTBasedonriskeontrolsystemofseeurityfinaneingbusinessinwestmaturestoek‘narket，riskeontrolsystemofsecurityfinaneingbusinesstomeasureofAnXinwasdesignedinthisPaperaeeordingtoAnXinstoeklobberactuals

3、ituationandinnereontrolmethods.AseriesofmeasuretomitigateriskswasProPosedinthisPaPer，suehasriskofbusinesssealebroughtbyseeurityfinaneingbusiness，liquidityrisktriggeredbyunmanageablebusinessscaleoferedittransaetion，elient

4、creditrisk，riskoffund1055attributedtoimProPeroPerationofmanagementserviee，riskofstoekPrieevolatilityeausedbymaniPulationofstoek一marketand50on.Meanwhile，aProeess15designedforstoeklobbertoPreventriskofseeurityfinaneingbusi

5、nessbyusinghedgingfunetionofstoekindexfuture.CaiChen(MasterofBusinessAdministration)DirectedbyProf.LiuChongmingKEYWORDS:Stocklobber，Seeurityfinaneing，Riskeontrol，Hedging華北電力大學工商管理碩士專業(yè)學位論文4.2證券公司融資融券業(yè)務風險控制體系的設計遵循原則.......

6、..............……194.3證券公司融資融券業(yè)務風險控制體系的設計內(nèi)容…，..........……，........……214.4證券公司融資融券業(yè)務風險控制體系的構(gòu)建....................................……214.4.1證券公司融資融券業(yè)務風險控制體系框架.................................……214.4.2資格的認定與管理中的風險控制..........

7、.................................……、.…224.4.3業(yè)務流程管理中的風險控制.........................................……，.......……244.4.4業(yè)務流程辦理中的風險控制.......................................................……28第五章通過股指期貨對融資融券業(yè)務進行套期保值..........

8、.......……，................……315.1利用指期貨套期保值對融資融券業(yè)務規(guī)避風險概述...……，...............……315.2股指期貨套期保值功能的運用....................................……，................……325.2.1避險策略，，.…，...................................................

9、...........................……325.2.2避險模型.....................................................................................……犯5.2.3影響套期保值效果的關(guān)鍵因素...................................................……犯5.2.4套期保值效率的衡量方法....

10、......……，…，........……，.......................……335.2.5確定最優(yōu)套期保值比率.........................................……，...............……335.2.6證券公司融資融券業(yè)務套期保值流程........................................……335.3具體數(shù)據(jù)分析...................

11、...................................................................……35第六章結(jié)論...........................................................................……、..................................……36參考文獻，.......................