農(nóng)商行2018年度流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告

1、1XXXX農(nóng)村商業(yè)銀行農(nóng)村商業(yè)銀行20182018年度年度流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告XX省聯(lián)社：2018年我行認(rèn)真貫徹執(zhí)行省聯(lián)社及監(jiān)管部門要求，制定和完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度，審慎經(jīng)營，把控流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，近年來未發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，確保我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)安全穩(wěn)健運(yùn)行?，F(xiàn)將我行一年來流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理情況報(bào)告如下：一、流一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本情況管理的基本情況（一）流（一）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的管理的組織組織架構(gòu)與履架構(gòu)與履職情況情況我行

2、按照分工明確、相互制衡原則，明確董事會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層以及相關(guān)部門在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)和報(bào)告路線，并建立適當(dāng)?shù)目己撕蛦栘?zé)機(jī)制。建立由董事會(huì)承擔(dān)最終責(zé)任，董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、業(yè)務(wù)管理部、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部、資金營運(yùn)部等相關(guān)部門構(gòu)成的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系。其中，資金營運(yùn)部負(fù)責(zé)定期評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平及管理狀況，向董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)定期匯報(bào)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)匯報(bào)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重大變化或潛在轉(zhuǎn)變。計(jì)劃財(cái)務(wù)部與資

3、金營運(yùn)部負(fù)責(zé)執(zhí)行的相關(guān)政策、策略和程序，組織實(shí)施壓力測(cè)試和情景分析，并按季將測(cè)試結(jié)果向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管分局、省聯(lián)社、XX農(nóng)商行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)及董事會(huì)匯報(bào)，推動(dòng)壓力測(cè)試成果在戰(zhàn)略決策和風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用。3少1.2億元；存放同業(yè)約期存款8.6億，較年初減少18.06億元。持有至到期投資25.4億元，較年初增加24.4億元，其中：委托省聯(lián)社購買的國債1億元，購買同業(yè)存單24.4億元。拆放同業(yè)2億元，較年初增加2億元。買入返售金融資產(chǎn)1億元（質(zhì)押式回購

4、），較年初增加1元。長期股權(quán)投資60萬元，為入股省聯(lián)社資金。我行沒有開展同業(yè)負(fù)債業(yè)務(wù)。同業(yè)業(yè)務(wù)投向及期限方面。我行同業(yè)業(yè)務(wù)資金投向主要為存放同業(yè)約期存款、購買同業(yè)存單、拆放同業(yè)、質(zhì)押式回購和購買債券，交易對(duì)手主要為政策性銀行、國有商業(yè)銀行、全國性股份制商業(yè)銀行。質(zhì)押式回購主要是押利率和押存單，同業(yè)存單購買評(píng)級(jí)AA以上，拆放同業(yè)對(duì)方行全部為系統(tǒng)內(nèi)農(nóng)商行。期限管理方面，我行在辦理資金融出業(yè)務(wù)時(shí)根據(jù)期限錯(cuò)配管理要求，合理審慎確定融資期限，最長

5、期限3個(gè)月，無半年以上期限，業(yè)務(wù)到期及時(shí)返回，無展期現(xiàn)象。從而保證了同業(yè)資產(chǎn)的流動(dòng)性。（二）流（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)執(zhí)標(biāo)執(zhí)行情況行情況截止2018年底流動(dòng)性比例67.36%，大于監(jiān)管目標(biāo)值39.87%；流動(dòng)性覆蓋率147.84%，大于監(jiān)管目標(biāo)值37.84%；凈穩(wěn)定融資比例140.08%，大于監(jiān)管目標(biāo)值30.08%；流動(dòng)性缺口率61.60%，大于監(jiān)管目標(biāo)值70.6%；優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率174.68%，大于監(jiān)管要求的110%的比例。從以