農商行2018年度流動性風險管理報告

1、1XXXX農村商業(yè)銀行農村商業(yè)銀行20182018年度年度流動性風險管理報告流動性風險管理報告XX省聯(lián)社：2018年我行認真貫徹執(zhí)行省聯(lián)社及監(jiān)管部門要求，制定和完善流動性風險管理相關制度，審慎經營，把控流動性風險，近年來未發(fā)生流動性風險，確保我行各項業(yè)務安全穩(wěn)健運行?，F(xiàn)將我行一年來流動性風險管理情況報告如下：一、流一、流動性風險風險管理的基本情況管理的基本情況（一）流（一）流動性風險風險管理的管理的組織組織架構與履架構與履職情況情況我行

2、按照分工明確、相互制衡原則，明確董事會、風險管理委員會、監(jiān)事會、高級管理層以及相關部門在流動性風險管理中的職責和報告路線，并建立適當?shù)目己撕蛦栘煓C制。建立由董事會承擔最終責任，董事會風險管理委員會、財務會計部、業(yè)務管理部、合規(guī)與風險管理部、資金營運部等相關部門構成的流動性風險管理體系。其中，資金營運部負責定期評估流動性風險水平及管理狀況，向董事會風險管理委員會定期匯報流動性風險狀況，及時匯報流動性風險的重大變化或潛在轉變。計劃財務部與資

3、金營運部負責執(zhí)行的相關政策、策略和程序，組織實施壓力測試和情景分析，并按季將測試結果向當?shù)乇O(jiān)管分局、省聯(lián)社、XX農商行風險管理委員會及董事會匯報，推動壓力測試成果在戰(zhàn)略決策和風險管理中的應用。3少1.2億元；存放同業(yè)約期存款8.6億，較年初減少18.06億元。持有至到期投資25.4億元，較年初增加24.4億元，其中：委托省聯(lián)社購買的國債1億元，購買同業(yè)存單24.4億元。拆放同業(yè)2億元，較年初增加2億元。買入返售金融資產1億元（質押式回購

4、），較年初增加1元。長期股權投資60萬元，為入股省聯(lián)社資金。我行沒有開展同業(yè)負債業(yè)務。同業(yè)業(yè)務投向及期限方面。我行同業(yè)業(yè)務資金投向主要為存放同業(yè)約期存款、購買同業(yè)存單、拆放同業(yè)、質押式回購和購買債券，交易對手主要為政策性銀行、國有商業(yè)銀行、全國性股份制商業(yè)銀行。質押式回購主要是押利率和押存單，同業(yè)存單購買評級AA以上，拆放同業(yè)對方行全部為系統(tǒng)內農商行。期限管理方面，我行在辦理資金融出業(yè)務時根據(jù)期限錯配管理要求，合理審慎確定融資期限，最長

5、期限3個月，無半年以上期限，業(yè)務到期及時返回，無展期現(xiàn)象。從而保證了同業(yè)資產的流動性。（二）流（二）流動性風險風險指標執(zhí)標執(zhí)行情況行情況截止2018年底流動性比例67.36%，大于監(jiān)管目標值39.87%；流動性覆蓋率147.84%，大于監(jiān)管目標值37.84%；凈穩(wěn)定融資比例140.08%，大于監(jiān)管目標值30.08%；流動性缺口率61.60%，大于監(jiān)管目標值70.6%；優(yōu)質流動性資產充足率174.68%，大于監(jiān)管要求的110%的比例。從以