農(nóng)商銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及措施

1、農(nóng)商銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及措施中小農(nóng)村商業(yè)銀行近年來同業(yè)、資金業(yè)務(wù)迅速增長，資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配嚴(yán)重，存款波動(dòng)程度加大。自年以來隨著銀保監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)下發(fā)的各項(xiàng)新規(guī)來看，去杠桿、去存量、整頓市場(chǎng)亂象的力度持續(xù)加大，政策面的趨緊又使得中小農(nóng)商銀行難以獲取充足的資金緩解流動(dòng)性的不足，因而，對(duì)農(nóng)商銀行來講加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理刻不容緩。一、當(dāng)前農(nóng)商銀行流動(dòng)性現(xiàn)狀以委外等形式的加杠桿以提高資產(chǎn)收益率造成的同業(yè)資產(chǎn)負(fù)債存量過大，負(fù)擔(dān)較重，降速緩慢，加之

2、監(jiān)管機(jī)構(gòu)從資產(chǎn)、負(fù)債兩端的雙重嚴(yán)監(jiān)管下，農(nóng)商銀行流動(dòng)性問題依然嚴(yán)重：（一）同業(yè)資產(chǎn)負(fù)債存量降速緩慢，同業(yè)業(yè)務(wù)錯(cuò)配嚴(yán)重。中小農(nóng)商銀行近年來同業(yè)、資金業(yè)務(wù)迅速增長，負(fù)債端普通存款占比逐漸下降；資產(chǎn)端貸款占比逐年下降，而同業(yè)資產(chǎn)占比大量增加，個(gè)別農(nóng)商銀行為了增大資產(chǎn)規(guī)模，提高收益率等目的，過度投資以委外等形式的資管計(jì)劃、信托計(jì)劃，嵌套各種非標(biāo)產(chǎn)品和組合基金，而這些資產(chǎn)期限長，流動(dòng)性差，同業(yè)業(yè)務(wù)錯(cuò)配嚴(yán)重，雖然監(jiān)管機(jī)構(gòu)加大力度整治市場(chǎng)亂象，但資產(chǎn)

3、負(fù)債存量降速仍然緩慢。（二）表內(nèi)外理財(cái)產(chǎn)品競(jìng)爭激烈，一般性存款大量減少，流動(dòng)性不匹配。隨著銀行業(yè)的發(fā)展，銀行理財(cái)業(yè)務(wù)已成為銀行不可或缺的經(jīng)營模式，競(jìng)爭異常激烈。一方面農(nóng)商銀行為了增加自身的業(yè)務(wù)品種大量發(fā)放理財(cái)產(chǎn)品以提升自身的市場(chǎng)份額，大部分客戶為追求高收益，紛紛中小農(nóng)商銀行來講受累于較為受限的流動(dòng)性來源和較為激進(jìn)的期限錯(cuò)配策略，流動(dòng)性管理壓力將有所加大。（五）客戶流動(dòng)性傳導(dǎo)帶來的影響。一方面，農(nóng)商銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)有限，存貸比率較高，大量的

4、存款用于投放信貸資產(chǎn)。當(dāng)客戶流動(dòng)性緊張時(shí)，從銀行提取存款，或者從銀行獲得貸款資金支持，客戶將流動(dòng)性緊張傳導(dǎo)到銀行，如果客戶存在較高一致性，銀行資金流出過多，銀行流動(dòng)性壓力積累過大，會(huì)導(dǎo)致銀行自身流動(dòng)性緊張。另一方面，農(nóng)商銀行大多都設(shè)在地方城市，本著”服務(wù)三農(nóng)“等國家政策優(yōu)勢(shì)，與當(dāng)?shù)卣?cái)政以及地方企業(yè)客戶合作較多，但政府財(cái)政資金以及國企等大型客戶的資金常常具有不確定性，隨進(jìn)隨走，缺少預(yù)約機(jī)制。尤其是在月末、季末時(shí)，客戶突然取走大量資金，

5、本就在貨幣市場(chǎng)資金趨緊的環(huán)境中，農(nóng)商銀行難以獲取合理價(jià)格的資金用于頭寸的補(bǔ)充。二、當(dāng)前農(nóng)商銀行做好流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的具體措施農(nóng)商銀行向綜合服務(wù)模式轉(zhuǎn)型已成為農(nóng)商銀行發(fā)展的必然之路，但在轉(zhuǎn)型的過程當(dāng)中，決不能盲目擴(kuò)張規(guī)模，盲目追求過高的收益，而無法承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，沒有穩(wěn)定利差的監(jiān)管保護(hù)，規(guī)模往往不是利潤的來源而是風(fēng)險(xiǎn)的負(fù)擔(dān)，在發(fā)展中把握盈利性、流動(dòng)性和安全性的平衡，要有穩(wěn)定的資金來源，以支持業(yè)務(wù)發(fā)展日常發(fā)展，要有足夠的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，在保證按時(shí)收