網(wǎng)格交易法介紹

1、網(wǎng)格交易法介紹網(wǎng)格交易法介紹 第一節(jié)： 無論是外匯市場還是股票市場, 只要是人操作的,其表象和過程都是一樣的,目前人們操作這些金融衍生工具,基本都是靠各種市場信息,技術(shù)分析等幾種分析工具進行預(yù)測市場的未來趨勢走向,但眾所周知未來是不可知的,自古到今沒有人可以確切預(yù)知未來,所依靠的分析數(shù)據(jù)都是過去時,雖然從統(tǒng)計學(xué)角度分析,可以運用科學(xué)統(tǒng)計學(xué)方法來對未來進行一定程度的預(yù)測,但無論如何只是一種預(yù)測而已,在這些預(yù)測結(jié)果出來后,誰又敢把自己的性命

2、押在這些預(yù)測結(jié)果上呢? 回答是否定的.如果有人做的話那就是賭徒.這與賭大賭小沒有區(qū)別,不是我們投資的目的,人們投入自己寶貴的資金到這些市場上是為了投資獲利,更明確些就是用一定的本金在保證本金安全前提下進行投資而獲得穩(wěn)定收益的過程,簡單地講就是：錢生錢,要注意一個前提是保證本金安全, 否則還不如放在銀行吃利息, 但問題是許許多多的所謂投資者由于對市場認識的不足,最終還是以上述所描述的預(yù)測的方法將自己寶貴的資金去賭未來,其結(jié)果是與賭博無異

3、，人們不知不覺中把自己想要投資的角色轉(zhuǎn)變?yōu)橘€徒,為了使大家能夠明確這一點, 我就簡單的分析一下靠預(yù)測未來的盈利概率有多大,從概率分析角度看有一個著名的拋硬幣理論,我每天依據(jù)對未來進行預(yù)測的結(jié)果進行買賣股票,其實與每天拋硬幣為依據(jù)進行買賣沒有多大區(qū)別,當硬幣被拋無窮次后,其正面與背面出現(xiàn)的次數(shù)將趨一致,就是說你每天預(yù)測股票上漲次數(shù)經(jīng)過長期累計后測對與側(cè)錯的次數(shù)也將趨一致,就是說以此為依據(jù)進行買賣股票盈利與虧損的概率各為 50%, 理論上

4、將是不輸不贏,但實際上由于有交易費用以及人性的弱點:“恐懼與貪婪“等多種因素的作用,最終結(jié)果都是輸?shù)?不會有盈利.有短期也許會有 100%,甚至 200%的收益,但長期操作必將逃脫不了拋硬幣理論的魔咒,從哪里賺來的錢還將還回到哪里。殘酷的事實也驗證上述理論的正確性,只要用大眾都使用的方法買賣股票或外匯,都逃脫不了虧損的命運,所以才有股市上一賺二平七賠的說法, 用這種方法唯一獲利的只有做市商或券商.他們賺取每一筆手續(xù)費,穩(wěn)賺不賠, 難道就

5、沒有辦法尋到一種盈利面大于虧損面得辦法嗎,或者說找到一種數(shù)學(xué)模型其計算結(jié)果會逃脫拋硬幣理論的制約嗎,下期繼續(xù)探討............第二節(jié)：首先要通過概率理論分析我們所建立的交易模型是否盈利面大于虧損面,如果是相反的,就說明該模型是不成功的,沒有實際操作意義,如果盈利面可以大于虧損面,哪怕只有一點點,也是可以長期使用的,通過利滾利的原理長期積累可觀利潤,網(wǎng)格交易法的基本原理就是把行情的所有日間上下的波動全部囊括,它會不放過任何一次的

6、行情上下波動,有了這一功能,我們現(xiàn)在來分析一下股票行情的走勢特點,不管股票如何上下波動,不外 3 種形態(tài):上漲,盤整,下跌,上漲行情誰都可以賺到錢,下跌行情是沒有人可以幸免的,現(xiàn)在我們來看盤整行情,由于不同的操作方法而有不同的結(jié)果表現(xiàn),依據(jù)歷史經(jīng)驗,由于盤整行情的神出鬼沒,用普通習慣的操作方法,在盤整行情中是很難賺到錢的,經(jīng)常是高買低賣,左右挨耳光.而網(wǎng)格法由于不依賴人為的思考,完全是一種程序行為,像漁網(wǎng)一樣,可以把比網(wǎng)格大的波動一網(wǎng)打

7、盡,所以在盤整行情中網(wǎng)格法也是可以獲得收益的.如此而言,在這 3 局比賽中網(wǎng)格法以 2 比 1 的贏利勝出.與田忌賽馬的道理是一樣的,所以我們可以確認這種交易模型是會獲利的.筆者通過 1 年的實盤驗證,已經(jīng)證明了網(wǎng)格交易法的可行性.現(xiàn)在介紹一下網(wǎng)格交易的使用方法:1. 等分網(wǎng)格交易法,要準備啟動資金,然后租店面置固定資產(chǎn)(股市卻不要這項),接著進貨,當然不會一次性把流動資金一次進貨完,要留些備用(網(wǎng)格法也是要按一定比例首次建倉),之后進

8、入日常的零售階段,按一定的利潤加成零售商品(網(wǎng)格法是按 5%的比例高拋股票),當出售一定量的貨物之后要開始補倉(網(wǎng)格法是按下跌 5%開始及時補倉),再做零售,日復(fù)一日.在現(xiàn)實的開店過程中也會出現(xiàn)市場狀況不好市價跌落時高位進貨套牢的現(xiàn)象.但由于網(wǎng)格法對資金的利用很低,收益率無法太高,所以選擇股票的最高價和最低價的差值不要太大.一般要求網(wǎng)格的數(shù)目:最少不少于 15 格,最多不要超過 30 格. 20 格左右是最好的,由于股票以 100 股

9、為基本交易單位,所以太多的網(wǎng)格的數(shù)目會造成所需的本金太大.因此基本網(wǎng)格交易法需要改進,就像零售店的收入是比不過批發(fā)店的,等分網(wǎng)格交易法就像零售店,下一步要考慮開批發(fā)店,以提高收益率,等待下期升級方案(批發(fā)店)----網(wǎng)格法/指數(shù)建倉數(shù)學(xué)模型............第三節(jié)：網(wǎng)格法/指數(shù)建倉數(shù)學(xué)模型上節(jié)說到等分網(wǎng)格法的局限問題,經(jīng)過一段時間實踐后,發(fā)現(xiàn)由于等分資金量,導(dǎo)致每次的買賣量太少,收益率很低,大致年收益率只能達到 10%左右,無法滿

10、足要求,分析后感覺等分網(wǎng)格的價格區(qū)間是正確的,但每次買賣的資金量不應(yīng)該等分,而要改進.改進的方向是采用以下方法:指數(shù)建倉法,就是用指數(shù)函數(shù)來指導(dǎo)每個等分價位的買賣量.在等分網(wǎng)格交易法中按 5%的間隔等分了股價的基礎(chǔ)上,用指數(shù)函數(shù)改進每次買賣數(shù)量,使得交易數(shù)量的比重按照我們理想的兩個方向變化:1).買進股票后它的成本會向階段最低價靠近,按計算建倉后的成本只比階段最低價高 5%左右,降低了成本,從而避免了股價從高位回落時在高位建倉數(shù)量太多而

11、高位套牢的現(xiàn)象.2).在賣出股票后,其賣出成本會向階段最高點靠近,按計算賣出后的成本只比階段最高價低5%左右,大幅提高了收益率,同時也避免了股價見到高點回落后沒有及時獲利了結(jié),把該賺的錢沒有及時賺到手,附圖所示為買賣的數(shù)量曲線示圖.等分網(wǎng)格交易法更注重短線的收益,而網(wǎng)格/指數(shù)建倉法就更注重于行情的長線趨勢,所以說指數(shù)建倉法體現(xiàn)了長線是金短線銀原則.在上一段的解釋中出現(xiàn)了“階段最低價“和“階段最高價“的詞,這就有疑問了,該如何確定“階段最

12、低價“和“階段最高價“這兩個點呢,我們知道每只股票由于它的盤子大小,所處行業(yè),及操作的機構(gòu)基金等的資金運作量的不同,各自會有不同的漲跌習慣和風格,就像人類的 DNA 基因一樣,每只股票走勢特性基本都不一樣,但是其個股的 DNA 特征數(shù)據(jù)基本不會變化,從此我們可以分析解剖每只股票在牛熊中的走勢特征來判斷不同時期階段漲跌的幅度.把以上理念轉(zhuǎn)化成程序后,經(jīng)過大量的歷史行情模擬復(fù)盤,結(jié)果基本上達到了設(shè)計的要求, 附圖是把程序放到最壞的行情下(上