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1、江西財經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文倒向隨機微分方程在傳統(tǒng)壽險定價方面的應(yīng)用姓名：方穎申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：金融學(xué)指導(dǎo)教師：劉紀顯20091201風(fēng)險資產(chǎn)投資組合瞬時收益率上升，其他情況保持不變時，投資于風(fēng)險資產(chǎn)投資組合的資金數(shù)額占目標值的比率將會下降。(4)在其他條件不變的情況下，保險人需要提高保費來達到一個更高的利潤目標。這與倒向隨機微分方程的比較定理相吻合，進一步說明了將其應(yīng)用于壽險定價的合理性。綜上所述，本論文對以確定的期末資產(chǎn)份額為利潤
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