我國國有控股商業(yè)銀行匯率風險管理研究.pdf

1、2008年，銀行經(jīng)營環(huán)境發(fā)生了巨大的變化和波動。由美國次貸危機引發(fā)的金融危機愈演愈烈，迅速從局部發(fā)展到全球，從發(fā)達國家傳導(dǎo)到新興市場國家和發(fā)展中國家，從金融領(lǐng)域擴散到實體經(jīng)濟領(lǐng)域，世界經(jīng)濟受到嚴重沖擊。中國經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長，但受自然災(zāi)害及金融危機等因素的影響，經(jīng)濟運行困難有些增加。在國際與國內(nèi)經(jīng)濟大背景下，我國銀行業(yè)面臨極大的挑戰(zhàn)，其中匯率風險表現(xiàn)最為突出。對于占主要地位的我國國有控股商業(yè)銀行的匯率風險管理進行研究具有十分重要的

2、理論與現(xiàn)實意義。針對我國商業(yè)銀行匯率風險管理發(fā)展情況以及我國國有控股商業(yè)銀行匯率風險管理現(xiàn)狀，引入風險價值模型對我國國有控股商業(yè)銀行的匯率風險進行評估，從而引起國有控股商業(yè)銀行管理層的高度重視，加強匯率風險管理。由于風險價值模型是適用于正常市場條件下，雖然我國經(jīng)濟運行平穩(wěn)，但處于金融危機環(huán)境中，必須考慮市場出現(xiàn)異常波動的情況，所以引入風險價值補充方法--壓力測試進行風險評估，使得商業(yè)銀行有足夠準備應(yīng)對突發(fā)事件。通過對我國國有控股商業(yè)銀行