帶利息率且相依情形下的破產(chǎn)概率.pdf

1、風(fēng)險(xiǎn)理論研究的核心問題是破產(chǎn)概率，熱點(diǎn)問題就有對(duì)保險(xiǎn)公司的破產(chǎn)概率的估計(jì)，以及對(duì)有限時(shí)間破產(chǎn)概率的考慮.經(jīng)典模型都是假定不存在利息率的影響，但是實(shí)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境下利息率是保險(xiǎn)公司必須考慮的一個(gè)重要因素，本文分別討論了常利率環(huán)境下，索賠額的分布屬于重尾分布的情況下，有限時(shí)間的破產(chǎn)概率問題以及破產(chǎn)概率的尾漸近問題， 第一章、介紹了風(fēng)險(xiǎn)理論、保險(xiǎn)及保險(xiǎn)精算的基本背景. 第二章、介紹了重尾分布的概念、幾類重要的分布族及這幾類分布族之

2、間的關(guān)系，重點(diǎn)介紹了所要研究的帶利息力的風(fēng)險(xiǎn)模型的表達(dá)式為 第三章，研究了索賠額負(fù)相關(guān)時(shí)帶利息力Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率，得到了索賠額負(fù)相關(guān)并且服從相同的分布F∈L∩D時(shí)，有限時(shí)間內(nèi)破產(chǎn)概率的一致漸近表達(dá)式為 第四章、考慮了在索賠額分布F∈L∩D族的場(chǎng)合下，且滿足我們給定的一個(gè)假設(shè)條件的的情況下的有限時(shí)間破產(chǎn)概率的漸近問題，得到了有限時(shí)間破產(chǎn)概率的漸進(jìn)表達(dá)式為推廣了以往帶利息力更新風(fēng)險(xiǎn)模型的有限時(shí)間破產(chǎn)概率問題的