商業(yè)銀行資產負債管理軟件的分析與設計.pdf

1、隨著商業(yè)銀行信息化的建設過程，商業(yè)銀行的綜合業(yè)務系統(tǒng)、卡系統(tǒng)、電話銀行、網上銀行等計算機系統(tǒng)在商業(yè)銀行經過數(shù)十年的應用，應用軟件已經成熟穩(wěn)定，基本上滿足了商業(yè)銀行業(yè)務處理的需要。在央行監(jiān)管的要求和巴塞爾協(xié)議資本充足率的要求下，以及商業(yè)銀行自身發(fā)展的需要，各商業(yè)銀行逐漸提出來資產負債管理軟件的需求。 商業(yè)銀行資產負債管理軟件需求的核心是對市場分險的計量，資產負債管理的最終目標是建立一個適應市場發(fā)展需要的、以內部資金轉移定價體系和經

2、濟資本有償分配為工具、以利率、流動性、匯率等各類市場風險管理為核心的現(xiàn)代化資產負債管理體系。這一體系的建立，將有利于規(guī)避和控制市場風險，有利于科學合理地評價經營績效，有利于戰(zhàn)略性、前瞻性地引導業(yè)務收縮和擴張，還有利于幫助商業(yè)銀行樹立正確的經營理念。 作者主要進行如下幾個方面的工作： 1.調查和研究了中國銀行資產負債管理軟件業(yè)務需求。 2.對基本的資產負債比例用戶需求進行分析，包括：總量比例、流動性比例和安全性比例

3、分析，以及警戒值預警功能。 3.對流動性風險用戶需求進行了分析，包括：現(xiàn)金流量分析、流動性缺口分析和流動性風險壓力測試。 4.對利率風險和匯率風險用戶需求進行了分析：包括利率敏感性缺口分析、凈現(xiàn)值分析、久期缺口分析；外匯風險敞口分析、銀行匯率風險損益分析；分析和預測利率、匯率波動情況。 5.對資產負債管理業(yè)務的輸出報表的生成、查詢與發(fā)布進行了用戶需求分析，包括滿足央行、銀監(jiān)會及其他外部審計機構對銀行資產負債狀況的

4、信息披露要求的統(tǒng)計報表，以及銀行用于自身考核的統(tǒng)計報表。 6.調研了資產負債管理軟件廠商產品，包括Sungard和Fiserv兩家公司的產品。 7.對商業(yè)銀行資產負債管理軟件功能模塊做了設計，商業(yè)銀行資產負債管理軟件是基于商業(yè)銀行現(xiàn)有計算機系統(tǒng)設計的分析型的應用軟件，主要組成模塊有ETL模塊，資產負債管理模塊，資金轉移定價模塊，報表展現(xiàn)模塊組成。 ETL模塊主要功能是從商業(yè)現(xiàn)有業(yè)務系統(tǒng)中抽取、轉換、清洗、裝載數(shù)