保險金融中的計數(shù)過程的若干漸近性.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、正如Embrechts,Kluppelberg and Mikosch(1997)[6]指出:"隨機和就像是保險數(shù)學中的面包和黃油".而與隨機和密切相關的是更新計數(shù)過程和其他計數(shù)過程.在現(xiàn)行保險金融理論中,人們往往假設構成計數(shù)過程的隨機變量獨立同分布.這一假設在許多場合下是合理的,并且取得了頗為圓滿的結果.但在更多的場合中,構成計數(shù)過程的隨機變量未必相互獨立.而在各種相依關系中,負相協(xié)(NA)和正相協(xié)(PA)是頗為常見的關系,這方面的研

2、究和應用也是頗有價值的.該文的第二章證明了NA列和PA列構成的更新計數(shù)過程的Wald不等式和基本更新定理的一些初步結果;該文的第三章則是受到Cheng和Wang[8]的啟發(fā),推廣了Gut和Steinebach[7]中的一些結論,從而得到了更新計數(shù)過程在一般吸引場下的精致漸近性,對更新計數(shù)過程的收斂速度及極限狀態(tài)進行精致的刻畫;最后,在有關NA列的研究中,蘇淳,趙林成和王岳寶(1996)[9],林正炎(1997)[10]已經證明了強平穩(wěn)N

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