ρ-混合金融時序VaR核估計的一些性質(zhì).pdf

1、廣西師范大學碩士學位論文ρ混合金融時序VaR核估計的一些性質(zhì)姓名：楊秀桃申請學位級別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計指導教師：楊善朝20080401廣西師范大學碩士學位論文定理2.1:(強收斂性質(zhì))如果條件1?4成立那么有?νph=νpo(n?12log12n)a.s..定理2.2:(Bahadur表達式)如果條件1?4成立那么有?νph?νp=(p??Fnh(νp))f(νp)O(n?35)a.s..定理2.3:(一致漸近正態(tài)性)如果條件

2、1?4成立倘若λ76對?ρ0那么有supu|FUn(u)?Φ(u)|=O(n?λn12ρh2)其中Un=√nf(νp)(?νph?νp)σ(p)λ0=λ(6λ7)Φ()是標準正態(tài)分布函數(shù).本文與chen(2005[24])條件與結(jié)果的比較有幾個不同點:第一本文是針對ρ混合相依序列而文[24]是針對α混合相依序列討論.第二本文定理2.1中?νph的收斂速度n?12log12n對比文[24]定理1中的?νph的收斂速度n?12logn要略快

3、一些第三本文定理2.2中給出?νph的Bahadur表達式而文[24]沒有給出.第四文[24]的定理3證明了?νph的一致漸近正態(tài)性但沒有給出其收斂速度而本文定理2.3給出了?νph一致漸近正態(tài)性收斂速度.本論文首先概略地介紹風險的涵義、以及風險管理中風險度量值VaR的一些估計方法和發(fā)展歷程其次提出幾個ρ混合序列的假設(shè)條件并給出關(guān)于收斂性與一致漸近正態(tài)性的幾個主要結(jié)論然后列出理論證明所需的預(yù)備引理并給出所提出結(jié)論的證明最后根據(jù)VaR核估