風險模型中混雜分紅策略的控究.pdf

1、在古典復合Poisson風險模型中，總是假定索賠額與索賠來到時間間隔相互獨立，事實上，這種假設(shè)不能夠充分地描述現(xiàn)實情況，所以越來越多的相依模型被研究.分紅策略最初是由De Finetti(1957)對于二項模型提出的.分紅策略下的風險模型逐漸成為學者們研究的結(jié)果.本文考慮混雜分紅的古典風險模型，得出了若干結(jié)果.然后把該模型推廣到索賠額與索賠時間間隔相依的風險模型，并給出了相依情形下Gerbe-Shiu函數(shù)所滿足的積分-微分方程及其相應(yīng)的

2、邊值條件.
　　根據(jù)內(nèi)容本文分為以下二章：第一章給出了獨立情形下該模型的若干結(jié)論.首先回顧了風險理論的兩種主要分紅策略，給出了本章要研究的具體模型，然后得出了若干相應(yīng)的結(jié)果.例如，Gerber-Shiu期望折扣罰金函數(shù)，期望折現(xiàn)分紅函數(shù)滿足的積分-微分方程，指數(shù)索賠額時的特殊結(jié)果.第二章研究了相依情形下模型的結(jié)論，首先介紹了Copula相依風險模型的預備知識，然后給出了Getber-Shiu期望折扣罰金函數(shù)滿足的積分-微分方程，并