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文檔簡介
1、對于帶有常數(shù)分紅界線的經(jīng)典復合Poisson風險模型，在參考文獻Lin et al．[1]中，研究了折扣罰金函數(shù)即著名的Gerber-Shiu函數(shù)． Gerber-Shiu函數(shù)是研究分紅策略問題的一個重要工具，在參考文獻Li and Garrido[2]中就將Lin et al．的結果推廣到了索賠間隔服從廣義Erlang(n)分布的Sparre Andersen風險模型．另一研究分紅策略問題的重要工具就是破產(chǎn)前折扣分紅總額的分布．
2、 本文主要研究帶干擾的、索賠間隔服從廣義Erlang(n)分布的Sparre Andersen風險模型下的分紅問題，得到了關于Gerber-Shiu函數(shù)、破產(chǎn)前折扣分紅總額的矩母函數(shù)及m階矩的積分．微分方程． 眾所周知，在積分一微分方程問題中，邊界條件至關重要．在第一章我們研究部分分紅問題，即所謂的threshold dividend strategy．結合參考文獻Wan[3]中的已有結果及參考文獻Albrecher et a
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