帶擾動(dòng)的常利率對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型的分紅問(wèn)題研究.pdf

1、在精算數(shù)學(xué)中,對(duì)經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型下的最優(yōu)分紅問(wèn)題已經(jīng)進(jìn)行了研究.但是隨著金融業(yè)務(wù)和保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展,經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的對(duì)偶模型越來(lái)越受到重視.文獻(xiàn)[42]主要研究了帶利率和常數(shù)紅利邊界的對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型,給出了收益服從指數(shù)分布時(shí),總紅利現(xiàn)值的期望V(u;b)和總紅利現(xiàn)值的n階矩Vn(u;b)的表達(dá)式.本文在此基礎(chǔ)上加入了布朗運(yùn)動(dòng)干擾,主要研究帶擾動(dòng)的常利率對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型的分紅問(wèn)題.
　　本文一共分四章,第一章主要介紹了對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型的研究歷史和

2、現(xiàn)狀,給出了本文中用到的符號(hào)和公式,并解釋它們所表示的意義.
　　第二章主要研究了帶擾動(dòng)的常利率對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型的障礙分紅問(wèn)題.我們分別研究總紅利現(xiàn)值的期望V(U;6)和總紅利現(xiàn)值的矩母函數(shù)M(u,y;6),并得到了它們滿足的積分-微分方程.
　　第三章主要研究了帶擾動(dòng)的常利率對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型的閾值分紅問(wèn)題.我們分別研究總紅利現(xiàn)值的期望和總紅利現(xiàn)值的矩母函數(shù),得到它們滿足的積分-微分方程.
　　第四章主要研究了帶擾動(dòng)的常利率對(duì)