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文檔簡介
1、分紅問題是保險精算研究的—個重要課題,如果想在公司破產(chǎn)之前期望折現(xiàn)分紅能夠達到最大,那么股東應(yīng)該怎樣進行分紅?這個問題早在1957年就已經(jīng)被De Finetti在離散時間模型中研究過,從那之后就有大批著作研究分紅問題.對于帶干擾或者帶利率的古典風(fēng)險模型,很多方面都已經(jīng)被研究的相當(dāng)透徹,而且得到很多優(yōu)美的結(jié)果.但是在現(xiàn)實生活中,盈余過程既要受干擾影響,保險公司也要收取利息.本文就是在前人的基礎(chǔ)上,在古典風(fēng)險模型中增加了一個標準布朗運動和一
2、個常利率r>0,也就成為帶干擾的常利率古典風(fēng)險模型,即本文就是在這種模型下研究Barrier和Threshold分紅策略帶來的各種分紅問題.
根據(jù)內(nèi)容本文分為以下三章:
第一章為緒論,這部分簡要介紹了一下分紅問題的研究現(xiàn)狀以及模型的研究背景,為第二章和第三章的內(nèi)容做了準備.
第二章討論了Barrier分紅策略下的各種分紅問題.所謂Barrier分紅策略,就是給定一個分紅界b>0,當(dāng)余額不超過b時
3、,公司沒有分紅,而余額一旦超過b,那么超過b的全部余額都進行分紅.這一章具體包括:
首先推導(dǎo)出當(dāng)0
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