AR(p)模型的Lasso方法定階.pdf

1、學(xué)校代碼：巡分類號：Q叢研究生學(xué)號：—20062—1059密級：無東壯嶧冠埔碩士學(xué)位論文AR(p)模型的Lasso方法定階DeterminetheorderofAR(p)modelviaLasso作者：趙婷婷指導(dǎo)教師學(xué)科專業(yè)研究方向?qū)W位類型史寧中教授概率論與數(shù)理統(tǒng)計金融統(tǒng)計學(xué)歷碩士東北師范大學(xué)學(xué)位評定委員會2008年5月摘要關(guān)于AR(p)模型回歸系數(shù)的問題，前人已經(jīng)做了很多工作，回歸系數(shù)的估計方法有很多種，包括最小二乘估計、嶺回歸估計等

2、方法，但是這些方法的共同缺點是不能縮小變量集。為了解決這個問題，Tibshirani(1996)提出Lasso方法，將回歸系數(shù)進行壓縮并且使某些回歸系數(shù)變?yōu)?本文對Lasso的定義和算法進行簡單的回顧，主要利用Lasso方法對AR(p)模型的回歸參數(shù)進行估計，并給出具體的算法，這種方法更準確更省時間，隨后進行模擬計算。最后，本文證明了所得估計的相合性和漸近性，并將這種估計方法運用到實際例子中關(guān)鍵詞：最小二乘估計；Lasso；二次規(guī)劃；A