局部Lipschitz條件下倒向隨機微分方程生成元的表示定理.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、1990年P(guān)ardoux和Peng 獲得了非線性倒向隨機微分方程在Lipschitz 條件下解的存在唯一性定理。隨后，許多學(xué)者進(jìn)一步研究了倒向隨機微分方程及其在數(shù)理金融，隨機控制，偏微分方程，隨機微分對策和經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用?，F(xiàn)在倒向隨機微分方程理論不僅被廣泛地認(rèn)為是研究金融數(shù)學(xué)（例如，期權(quán)和衍生定價證券問題）的重要工具，而且也是研究隨機控制，隨機對策和非線性偏微分方程解的概率表示問題等的有效工具. 比較定理是倒向隨機微分方程理論

2、的一個重要的成果，已經(jīng)有許多學(xué)者致力于對比較定理的研究.倒向隨機微分方程生成元的表示定理是彭實戈等為了研究逆比較定理而建立的一個重要定理，它是研究逆比較定理的一個重要的工具，因此具有十分重要的意義在前人研究的基礎(chǔ)上，本文對倒向隨機微分方程作了推廣，在第一章介紹了局部Lipschitz 條件下解的存在唯一性，在第二種介紹了局部Lipschitz 條件下倒向隨機微分方程的比較定理，在第三章介紹了倒向隨機微分方程生成元定理這也是本文的主要結(jié)果

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