期貨市場Swarm仿真研究.pdf

1、復(fù)雜適應(yīng)性系統(tǒng)涉及范圍廣，包括自然現(xiàn)象工程、生物、經(jīng)濟、管理、軍事、政治、社會等各個方面。研究復(fù)雜適應(yīng)性系統(tǒng)所采用的最終有效手段是系統(tǒng)仿真，而建模與仿真方法學(xué)是其中首要的問題。目前，基于Agent的建模與仿真方法學(xué)是最具活力、有所突破的仿真方法學(xué)。本文的研究內(nèi)容集中在，如何利用日益增強的計算機計算能力及仿真平臺，依據(jù)基于Agent的建模與仿真方法學(xué)，建立分布仿真模型，進而達到理解和控制復(fù)雜適應(yīng)性系統(tǒng)行為的目的。 首先對Agent

2、的相關(guān)行為和特征進行了全面、系統(tǒng)的闡述，并以期貨市場為例，建立期貨市場仿真模型，在具體的市場機制的研究中，選擇應(yīng)用廣泛的CDA市場，而CDA市場被認(rèn)為是一種極為有效的市場機制，并以它的速率和效率而聞名，而期貨市場的運行機制大體上就是一種CDA的市場機制，因此在實驗中采用CDA市場機制對現(xiàn)實是有意義的。 由于復(fù)雜適應(yīng)性系統(tǒng)規(guī)模大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，需要充分開發(fā)復(fù)雜適應(yīng)性系統(tǒng)及其模型中的并發(fā)性，提高系統(tǒng)仿真的效率，因此，如何運用一個面向復(fù)雜

3、適應(yīng)性系統(tǒng)的、采用基于Agent的建模與仿真方法學(xué)的分布仿真支持平臺，對于應(yīng)用領(lǐng)域?qū)＜议_展更進一步的建模與仿真工作，具有積極的促進作用。于是根據(jù)復(fù)雜適應(yīng)性系統(tǒng)和模型計算特點，選擇Swarm仿真平臺，建立基于Swarm的復(fù)雜適應(yīng)性系統(tǒng)的分布仿真框架。 最后結(jié)合復(fù)雜適應(yīng)性系統(tǒng)理論，建立期貨市場的離散性事件仿真模型，并設(shè)計了市場交易機制和自動學(xué)習(xí)方法，介紹了公共仿真平臺Swarm，并通過Swarm仿真平臺編寫仿真程序，對仿真結(jié)果進行了