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文檔簡介
1、日歷效應(yīng)是指證券及其他金融衍生品出現(xiàn)的在某一特定時(shí)間進(jìn)行交易可以獲得超額收益率的現(xiàn)象，他的表現(xiàn)形式主要有月份效應(yīng)和星期效應(yīng)。
本文采用中國期貨市場各品種的收益率作為樣本數(shù)據(jù)，對中國期貨市場是否存在月份效應(yīng)和星期效應(yīng)進(jìn)行了實(shí)證研究，同時(shí)，考慮到全球期貨市場價(jià)格的聯(lián)動(dòng)關(guān)系，比較研究了近年來國外期貨市場日歷效應(yīng)的相關(guān)情況。研究表明，中國期貨市場表現(xiàn)出明顯的星期效應(yīng)。而國外市場成熟度更好，市場有效程度更高，國外市場的大部分期貨品種并沒
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