基于蒙特卡洛分析的港口項目財務風險研究.pdf

1、分類號UDC密級單位代碼_10151基于蒙特卡洛分析的港口項目財務風險研究徐麟指導教師劉斌職稱教授學位授予單位大連海事大學申請學位級別管理學碩士學科與專業(yè)企業(yè)管理論文完成日期2008年5月論文答辯日期2008年6月答辯委員會主席百‘圣中文摘要摘要現(xiàn)代港口建設項目的規(guī)模越來越大、投資額越來越高、項目內(nèi)部的關系越來越復雜。一方面，港口建設項目面臨的風險越來越大且難以控制:而另一方面，高風險意味著高的價值和機會。在港口建設項目的管理上，我國結(jié)

2、合國內(nèi)實際，并參照國際慣例，對風險采取主動拒絕、回避的態(tài)度，但還需要化被動為主動，運用現(xiàn)代項目管理技術，特別是結(jié)合電腦技術，進行有效的風險管理。風險具有多變性和不確定性，如何對不確定的風險進行識別，以及對風險進行合理量化，是本文研究的重點。綜合了國內(nèi)外的港口建設項目研究，作者發(fā)現(xiàn)目前國內(nèi)在風險研究時出于成本考慮，多數(shù)還是只采用單一的風險評估方法，而且以主觀定性為主，量化分析方法的應用并不廣泛，或者只是用單一的量化分析方法對風險進行度量。

3、本文的創(chuàng)新點在于，利用Crystalban軟件，分析識別港口投資風險構成，量化分析風險發(fā)生的可能性，簡化了很多繁瑣的程序，既降低了成本，也使結(jié)果更加直觀。希望能為港口項目風險管理領域提供一些新思路，并通過實踐使其得到不斷的修正與完善。全文共分六章，第一章緒論，主要介紹了研究背景及意義、研究內(nèi)容、并對國內(nèi)外項目風險管理文獻進行回顧和對比第二章對項目風險管理的發(fā)展進行綜述，并對風險評估方法，尤其是蒙特卡洛法的發(fā)展作詳細闡述第三章對風險識別體