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文檔簡介
1、在再保險業(yè)務中，保險公司最關心的就是自留風險和再保費之間的關系，原保險公司期望自留風險和再保費都較低，但是這兩者是相制衡的，保險公司享受著較低的自留風險的同時必然要承擔較高的再保費。如何處理自留風險和再保費的關系，就成為了保險公司進行再保險時研究的重點。 文章首先介紹了再保險的概念并簡單介紹了再保險的幾種具體形式、保費計算原理及保費計算原理的性質(zhì)等。接著回顧了風險度量的幾種度量方法：風險均值-方差度量、VaR風險度量和CTE風險
2、度量。給出了它們相應的最優(yōu)準則并簡要地分析了它們的產(chǎn)生和特點。重點是VaR風險度量和CTE風險度量。VaR風險度量是1993年，由G30集團在研究衍生品基礎上發(fā)表了《衍生產(chǎn)品的實踐和規(guī)則》的報告中提出的。CTE風險度量則是為了克服VaR風險度量的不足而提出的一種改進的新的風險度量方法。第三章給出了當保費計算原理采用期望值原理時，停止損失再保險在VaR和CTE風險度量及其相應的最優(yōu)準則下，最優(yōu)自留額的相關定理。 在第三章的基礎上，
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