VaR風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則下的最優(yōu)再保險(xiǎn).pdf

1、本文主要討論了VaR風(fēng)險(xiǎn)度量下的最優(yōu)再保險(xiǎn)策略．設(shè)X為保險(xiǎn)公司所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，f(X)為保險(xiǎn)公司分出給再保險(xiǎn)公司的部分風(fēng)險(xiǎn)，分出后保險(xiǎn)公司自留風(fēng)險(xiǎn)為I<,f(x)>=X-f(X)，保險(xiǎn)公司支付給再保險(xiǎn)公司相應(yīng)的保費(fèi)記為δ<,f>(X)>．假設(shè)保費(fèi)的計(jì)算采用期望-方差原理的情形下，f(x)是單調(diào)遞增的凸函數(shù)，給出了保險(xiǎn)公司的最優(yōu)再保險(xiǎn)策略．結(jié)論顯示給定了VaR的置信度α和期望-方差保費(fèi)計(jì)算原則的安全負(fù)荷θ的情形下，根據(jù)損失分布的不同，最優(yōu)再

2、保險(xiǎn)f(X)的形式是變換損失再保險(xiǎn)，比例再保險(xiǎn)，停止損失再保險(xiǎn)，全保險(xiǎn)或則不保險(xiǎn)的形式．全文共分三章： 第一章，介紹了我國(guó)再保險(xiǎn)的發(fā)展歷史，最優(yōu)再保險(xiǎn)的主要研究方法． 第二章，建立起VaR風(fēng)險(xiǎn)度量準(zhǔn)則下的最優(yōu)再保險(xiǎn)策略的模型，然后在單調(diào)連續(xù)凸函數(shù)分布族中，找出了一個(gè)f<'*>(x)，使得這個(gè)f<'*>(x)為VaR風(fēng)險(xiǎn)度量準(zhǔn)則下的最優(yōu)再保險(xiǎn)策略．從而得出了本文的主要結(jié)論。即，在二階矩存在的情況下，在期望-方差保費(fèi)計(jì)算原則