相依風(fēng)險(xiǎn)模型下的最優(yōu)雙邊界再保險(xiǎn)和投資問題.pdf_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、在本文中，我們探討了相依風(fēng)險(xiǎn)模型中的最優(yōu)雙邊界的再保險(xiǎn)和投資問題，以期獲得終端財(cái)富期望指數(shù)效用的最大化.假設(shè)理賠變量用擴(kuò)散過程逼近，并且保險(xiǎn)人將財(cái)富投資到風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)和無風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)中去，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和理賠相互獨(dú)立時(shí)，我們證得在期望保費(fèi)原理下最優(yōu)雙邊界再保險(xiǎn)問題就是超額損失再保險(xiǎn)問題.同時(shí)，通過隨機(jī)控制和Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程的方法，我們導(dǎo)出了形式解并證明了最優(yōu)解是唯一的.結(jié)合最優(yōu)策略和邊界條件，我們得到對(duì)應(yīng)

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