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文檔簡介
1、保險公司想要在競爭激烈的環(huán)境下生存,一方面要盡可能的占領(lǐng)市場、擴(kuò)大收益、增加資本利用率,另一方面要控制保險風(fēng)險,維持穩(wěn)定的經(jīng)營。因此,選擇怎樣的投資和再保險策略才能使保險公司更好的發(fā)展成為保險公司和學(xué)者關(guān)心的問題。本文在風(fēng)險資產(chǎn)常彈性方差模型基礎(chǔ)上,以保險公司的最優(yōu)投資和再保險策略為主要的研究對象,做了如下工作:
首先,研究了常彈性方差模型下的最優(yōu)投資和比例再保險。保險公司的盈余過程滿足跳-擴(kuò)散隨機(jī)過程,風(fēng)險資本市場滿足常彈性
2、方差(CEV)模型,再保險過程為比例再保險,同時考慮了保險公司承保過程與風(fēng)險資本的相關(guān)性,以保險公司終值財富期望效用最大為目標(biāo),建立了模型。應(yīng)用隨機(jī)控制理論,通過求解HJB方程,得出了最優(yōu)投資再保險策略以及最優(yōu)值函數(shù)的解析表達(dá)式,并解釋各參數(shù)對最優(yōu)策略的影響。
其次,研究了常彈性方差模型下的最優(yōu)投資和混合形式的再保險。保險公司的盈余過程滿足跳-擴(kuò)散隨機(jī)過程,風(fēng)險資本市場滿足常彈性方差模型,再保險過程為比例再保險和超額損失再保險
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