兩種投資模型下的帶延遲的最優(yōu)投資和再保險問題.pdf

1、自Gerber(1998)提出了期望折現(xiàn)罰金函數(shù)后，很多學(xué)生越來越關(guān)注經(jīng)典風(fēng)險模型。經(jīng)典的風(fēng)險模型為復(fù)合poisson風(fēng)險模型，但隨著經(jīng)濟日益復(fù)雜，很多學(xué)者在此基礎(chǔ)上做了一些合情的推廣，不僅模型復(fù)雜化而且還考慮了再保險與投資問題.為此本文在經(jīng)典Cramer-Lundberg風(fēng)險模型基礎(chǔ)上引入帶延遲的最優(yōu)投資和超額損失再保險，主要研究了兩種不同投資模型下帶延遲的最優(yōu)投資和再保險問題，運用隨機控制理論和HJB方程得到了最優(yōu)策略以及值函數(shù)的顯

2、示解。本文主要工作如下:
　　第一章，簡單介紹了風(fēng)險理論的研究背景和最新研究動態(tài);介紹了本文的主要工作.
　　第二章，介紹了與本文相關(guān)的風(fēng)險模型與投資模型。
　　第三章，討論了CEV模型下帶延遲的最優(yōu)投資和超額損失再保險問題.本章以最大化保險公司終端財富和平均財富期望指數(shù)效用為目標(biāo)，利用隨機控制理論得到了相應(yīng)的HJB方程，并通過HJB方程的求解得到了其價值函數(shù)和最優(yōu)策略的顯示表達式。
　　第四章，在第三章的基礎(chǔ)上