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文檔簡介
1、本文主要針對具有多類不同風(fēng)險的保險公司，對比例再保險合同，在不同的約束準(zhǔn)則下探討最優(yōu)比例再保險策略的問題.
在隨機占優(yōu)約束下，首先給出了二階隨機占優(yōu)的最優(yōu)再保險問題，當(dāng)損失是服從離散分布的隨機變量時，得到了最優(yōu)自留比例系數(shù)的解的存在性定理，并在此基礎(chǔ)上得到了原問題的對偶問題，從而把原有的隨機占優(yōu)約束下的最優(yōu)再保險問題進(jìn)行了簡化，最后對該模型進(jìn)行分裂，同樣得出最優(yōu)解的存在性定理.
在均值標(biāo)準(zhǔn)差(簡稱MS)準(zhǔn)則約束下，原
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