我國(guó)洪水保險(xiǎn)的最優(yōu)再保險(xiǎn)選擇.pdf

1、在我國(guó),洪水災(zāi)害是影響國(guó)民經(jīng)濟(jì)最為嚴(yán)重的自然災(zāi)害。據(jù)統(tǒng)計(jì),20世紀(jì)90年代,我國(guó)洪災(zāi)造成的直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)12000億元人民幣。盡管20世紀(jì)80年代PICC分別在江西省、浙江省和淮河流域等開(kāi)展了洪水保險(xiǎn)試點(diǎn),時(shí)隔30多年,我國(guó)洪水保險(xiǎn)仍未能面向全國(guó)范圍開(kāi)展。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,財(cái)富的不斷積累,人們的保險(xiǎn)意思不斷增強(qiáng),開(kāi)展全國(guó)性的洪水保險(xiǎn)迫在眉睫。然而,阻礙我國(guó)洪水保險(xiǎn)順利開(kāi)展的一個(gè)主要障礙是風(fēng)險(xiǎn)分散問(wèn)題。對(duì)于巨災(zāi),國(guó)際上通常采用再保險(xiǎn)

2、方式進(jìn)行分散風(fēng)險(xiǎn),但是,我國(guó)洪水災(zāi)害具有頻率高,損失程度高的“雙高”特征,因此,如果運(yùn)用單一再保險(xiǎn)方式進(jìn)行分保,原保險(xiǎn)公司仍無(wú)法承受其巨大風(fēng)險(xiǎn)。本文引入混合再保險(xiǎn),既在一個(gè)再保險(xiǎn)合同中,同時(shí)運(yùn)用多種再保險(xiǎn)方式進(jìn)行分保。
　　 基于上述背景,筆者站在原保險(xiǎn)人的角度,運(yùn)用均值-方差準(zhǔn)則,構(gòu)造出了混合再保險(xiǎn)的最優(yōu)模型。然后,通過(guò)蒙特卡洛方法的三個(gè)主要步驟進(jìn)行求解。1.收集1999-2009年我國(guó)洪水災(zāi)害損失數(shù)據(jù),運(yùn)用軟件進(jìn)行擬合,構(gòu)造

3、我國(guó)洪水災(zāi)害模型。2.通過(guò)洪水災(zāi)害模型,分別模擬1000個(gè)單次洪水災(zāi)害程度和年損失程度數(shù)據(jù),并假設(shè)每次事件出現(xiàn)的概率為1/1000。3.通過(guò)第二步的預(yù)測(cè)值,計(jì)算各種估計(jì)量,從而得出,混合再保險(xiǎn)組合在既定自留風(fēng)險(xiǎn)條件下的最優(yōu)自留參數(shù)。
　　 最后得出,如果我國(guó)洪水保險(xiǎn)是由一些承保能力相當(dāng)比較小的商業(yè)保險(xiǎn)公司承保,其自留風(fēng)險(xiǎn)比較低,則應(yīng)該選擇成數(shù)再保險(xiǎn)先于停止損失再保險(xiǎn)組合進(jìn)行分保保。如果我國(guó)洪水保險(xiǎn)是由政府主導(dǎo)的保險(xiǎn)基金承保,其承